Сравнение EUM с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
EUM и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -8.57% против 29.71% соответственно.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и QLD
И EUM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EUM vs. QLD — Ранг доходности на риск
EUM
QLD
Сравнение EUM c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | 0.87 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | 1.46 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.63 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 5.27 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 0.87 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.36 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.67 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.53 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между EUM и QLD составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и QLD
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и QLD
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -83.13% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -25.13% | -13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -63.68% | +20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -63.68% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -18.15% | -73.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -18.30% | -58.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 7.75% | +18.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 13.16% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 25.67% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 44.97% | -24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 44.76% | -26.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 44.47% | -24.13% |