PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUM с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с QLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -9.08%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUM и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -9.08% против 33.87% соответственно.

EUM

1 день
2.11%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
-11.71%
С начала года
-16.78%
1 год
-25.07%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-9.08%

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-16.78%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
QLD
ProShares Ultra QQQ		25.90%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between EUM and QLD is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2007 г.

-0.69

The correlation between EUM and QLD shifts across timeframes, from -0.79 (1 year) to -0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUM и QLD

Секторы
EUM
QLD

Финансовые услуги

31.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

EUM
31.5%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

EUM

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

EUM

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

QLD
6.4%

Энергетика

EUM

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

EUM

-

QLD
3.7%

Промышленность

EUM

-

QLD
2.6%

Недвижимость

EUM

-

QLD
0.1%

Технологии

EUM

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

EUM

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с SPYEUM с TQQQEUM с DOGEUM с CARDEUM с EFZ
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

EUM vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 22
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.30

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.78

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.92

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.24

-7.65

EUM vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и QLD

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-83.13%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-25.13%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-42.29%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-63.68%

+12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.12%

-63.68%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.49%

-11.84%

-80.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.24%

-18.11%

-59.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.85%

7.73%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

14.98%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

30.86%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

37.22%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

45.59%

-25.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

44.86%

-24.11%

Сравнение комиссий EUM и QLD

И EUM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и QLD

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.06%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EUM and QLD have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.98%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -9.08% for EUM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUM and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.13% for QLD.

EUM is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор