Сравнение EUM с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
EUM и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -8.57% против 9.54% соответственно.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и NOBL
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
EUM vs. NOBL — Ранг доходности на риск
EUM
NOBL
Сравнение EUM c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | 0.41 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | 0.70 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.54 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 1.89 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 0.41 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.44 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.58 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.64 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между EUM и NOBL составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и NOBL
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и NOBL
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -35.43% | -56.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -11.20% | -27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -17.92% | -25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -35.43% | -29.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -7.07% | -84.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -3.45% | -73.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 3.18% | +22.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и NOBL
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 3.55% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 8.06% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 15.24% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 14.39% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 16.59% | +3.75% |