PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -10.22%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности EUM и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -10.22% против 9.58% соответственно.

EUM

1 день
1.09%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-32.85%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-10.22%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.40%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between EUM and NOBL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between EUM and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов EUM и NOBL

Секторы
EUM
NOBL

Финансовые услуги

47.1%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

EUM
47.1%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

EUM

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

EUM

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

EUM

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

NOBL
23.5%

Энергетика

EUM

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

EUM

-

NOBL
9.7%

Промышленность

EUM

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

EUM

-

NOBL
4.6%

Технологии

EUM

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

EUM

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с SPYEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EUM vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
0.92

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
1.42

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.16

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.15

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

2.98

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUM vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

0.92

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.37

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.58

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.65

-1.01

Просадки

Сравнение просадок EUM и NOBL

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-35.43%

-57.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-9.11%

-25.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-15.36%

-31.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-17.92%

-32.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.27%

-35.43%

-32.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.91%

-4.99%

-87.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.17%

-3.48%

-73.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

3.51%

+13.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и NOBL

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

2.40%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

8.05%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

11.37%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

14.39%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

16.60%

+3.94%

Сравнение комиссий EUM и NOBL

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и NOBL

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.54%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EUM and NOBL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (8.73%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -10.22% for EUM. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.10% for NOBL.

EUM is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор