PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUM с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -9.08%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности EUM и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -9.08% против 9.76% соответственно.

EUM

1 день
2.11%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
-11.71%
С начала года
-16.78%
1 год
-25.07%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-9.08%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-16.78%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between EUM and NOBL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.54

Over the past year, the inverse relationship between EUM and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов EUM и NOBL

Секторы
EUM
NOBL

Финансовые услуги

31.5%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

EUM
31.5%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

EUM

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

EUM

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

EUM

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

NOBL
23.6%

Энергетика

EUM

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

EUM

-

NOBL
10.2%

Промышленность

EUM

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

EUM

-

NOBL
4.6%

Технологии

EUM

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

EUM

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с SPYEUM с TQQQEUM с DOGEUM с CARDEUM с EFZ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EUM vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 22
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.27

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.95

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.22

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.64

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

4.15

-5.56

EUM vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и NOBL

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-35.43%

-57.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-9.11%

-24.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-15.36%

-32.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-17.92%

-32.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.12%

-35.43%

-30.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.49%

-0.69%

-91.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.24%

-3.47%

-73.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.85%

3.60%

+14.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и NOBL

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

4.72%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

8.85%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

11.82%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

14.47%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

16.61%

+4.14%

Сравнение комиссий EUM и NOBL

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и NOBL

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.06%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EUM and NOBL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (9.82%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -9.08% for EUM. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 2.03% for NOBL.

EUM is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор