PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с IQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, EUM returned -30.32% vs 29.47% for IQQQ. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EUM и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.95%.

EUM

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-21.23%
6 месяцев
-21.58%
1 год
-30.32%
3 года*
-15.89%
5 лет*
-5.11%
10 лет*
-10.61%

IQQQ

1 день
0.87%
1 месяц
-2.10%
С начала года
13.95%
6 месяцев
12.28%
1 год
29.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и IQQQ

2026 (YTD)20252024
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.23%-22.61%-1.21%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		13.95%17.11%14.82%

Correlation

The correlation between EUM and IQQQ is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г.

-0.65

The correlation between EUM and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с SPYEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

EUM vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.74

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.28

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.30

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.66

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

9.05

-10.88

EUM vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и IQQQ

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-20.41%

-72.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-11.13%

-22.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.89%

-4.31%

-88.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.20%

-3.63%

-73.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

3.27%

+13.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и IQQQ

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

8.20%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

13.57%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

17.00%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

19.06%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

19.06%

+1.65%

Сравнение комиссий EUM и IQQQ

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и IQQQ

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности IQQQ в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.28%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.61%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUM and IQQQ have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (11.91%) compared to IQQQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs -30.32% for EUM. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs -30.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.28% for EUM.

EUM is categorized as Inverse Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор