PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с EEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -9.08%/yr vs 8.30%/yr for EEM. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности EUM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -9.08% против 8.30% соответственно.

EUM

1 день
2.11%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
-11.71%
С начала года
-16.78%
1 год
-25.07%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-9.08%

EEM

1 день
-2.10%
1 месяц
-6.48%
6 месяцев
11.07%
С начала года
17.94%
1 год
33.81%
3 года*
18.86%
5 лет*
6.14%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-16.78%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		17.94%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between EUM and EEM is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2007 г.

-0.99

The correlation between EUM and EEM has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUM и EEM

Секторы
EUM
EEM

Финансовые услуги

31.5%
17.7%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

44.3%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

EUM
31.5%
EEM
17.7%

Сырьевые материалы

EUM

-

EEM
5.9%

Коммуникационные услуги

EUM

-

EEM
6.0%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

EEM
8.3%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

EEM
2.5%

Энергетика

EUM

-

EEM
3.4%

Здравоохранение

EUM

-

EEM
2.5%

Промышленность

EUM

-

EEM
6.6%

Недвижимость

EUM

-

EEM
1.0%

Технологии

EUM

-

EEM
44.3%

Коммунальные услуги

EUM

-

EEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с SPYEUM с TQQQEUM с DOGEUM с CARDEUM с EFZ
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

EUM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 22
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.43

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.93

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.28

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.51

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

8.34

-9.75

EUM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и EEM

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-66.43%

-26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-13.52%

-19.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-17.29%

-30.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-35.20%

-15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.12%

-39.82%

-26.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.49%

-9.86%

-82.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.24%

-15.96%

-61.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.85%

4.06%

+13.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и EEM

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 9.82% и 10.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

10.05%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

21.69%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

23.69%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

19.75%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

20.71%

+0.04%

Сравнение комиссий EUM и EEM

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и EEM

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности EEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.06%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUM and EEM have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.05%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 8.30% vs -9.08% for EUM. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 8.30% return vs -9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 1.74% for EEM.

EUM is categorized as Inverse Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор