PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с EDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -10.22%/yr vs 7.96%/yr for EDC. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности EUM и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 75.77%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: -10.22% против 7.96% соответственно.

EUM

1 день
1.09%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-32.85%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-10.22%

EDC

1 день
-3.61%
1 месяц
14.57%
С начала года
75.77%
6 месяцев
85.55%
1 год
178.14%
3 года*
50.88%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.40%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		75.77%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%

Correlation

The correlation between EUM and EDC is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.99

The correlation between EUM and EDC has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUM и EDC

Секторы
EUM
EDC

Финансовые услуги

47.1%
20.8%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

4.4%

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

7.3%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

32.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

EUM
47.1%
EDC
20.8%

Сырьевые материалы

EUM

-

EDC
7.0%

Коммуникационные услуги

EUM

-

EDC
7.8%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

EDC
10.3%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

EDC
3.2%

Энергетика

EUM

-

EDC
4.4%

Здравоохранение

EUM

-

EDC
3.2%

Промышленность

EUM

-

EDC
7.3%

Недвижимость

EUM

-

EDC
1.1%

Технологии

EUM

-

EDC
32.7%

Коммунальные услуги

EUM

-

EDC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с SPYEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO

Доходность на риск

EUM vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
3.00

-4.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
3.11

-5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.43

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.72

-5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

16.60

-18.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUM vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа EDC равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMEDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

3.00

-4.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.13

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.04

-0.40

Просадки

Сравнение просадок EUM и EDC

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-92.54%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-37.98%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-49.48%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-80.99%

+30.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.27%

-87.01%

+18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.91%

-62.69%

-30.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.17%

-65.36%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

10.78%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и EDC

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 8.73%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 25.70%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

25.70%

-16.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

52.10%

-34.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

59.81%

-39.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

56.69%

-37.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

60.69%

-40.15%

Сравнение комиссий EUM и EDC

EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и EDC

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности EDC в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.97%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.54%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUM and EDC have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (25.70%) compared to EUM (8.73%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs EDC's -92.54%.

On 10-year performance, EDC leads with 7.96% vs -10.22% for EUM. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 7.96% return vs -10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.97% for EDC.

EUM is categorized as Inverse Equities, while EDC is Leveraged Equities. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 1.33% for EDC.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор