Сравнение EUGDX с VEUAX
EUGDX (Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.) and VEUAX (JPMorgan Europe Dynamic Fund) are both Europe Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EUGDX charges 1.05%/yr vs 1.25%/yr for VEUAX.
Доходность
Сравнение доходности EUGDX и VEUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUGDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEUAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение доходности по годам EUGDX и VEUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -4.82% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 27.34% | -13.02% | 23.11% |
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 5.17% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
Correlation
The correlation between EUGDX and VEUAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г. | 0.85 |
The correlation between EUGDX and VEUAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUGDX vs. VEUAX — Ранг доходности на риск
EUGDX
VEUAX
Сравнение EUGDX c VEUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUGDX | VEUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.44 | — |
Просадки
Сравнение просадок EUGDX и VEUAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUGDX | VEUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -63.73% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.37% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUGDX и VEUAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUGDX | VEUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.57% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.81% | — |
Сравнение комиссий EUGDX и VEUAX
EUGDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VEUAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUGDX и VEUAX
Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VEUAX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.66% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.28% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
EUGDX and VEUAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUGDX и VEUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор