PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUGDX с MPEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUGDX с MPEGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUGDX (Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.) and MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) are both mutual funds - EUGDX is a Europe Equities fund managed by Morgan Stanley, while MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUGDX charges 1.05%/yr vs 0.72%/yr for MPEGX.

Доходность

Сравнение доходности EUGDX и MPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUGDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MPEGX

1 день
-1.69%
1 месяц
5.93%
С начала года
6.71%
6 месяцев
3.22%
1 год
6.02%
3 года*
27.25%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUGDX и MPEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		-4.82%11.93%12.41%25.16%-44.49%15.80%55.57%27.34%-13.02%23.11%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		6.71%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%

Correlation

The correlation between EUGDX and MPEGX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г.

0.57

The correlation between EUGDX and MPEGX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Часто сравнивают с EUGDX:
EUGDX с VTIEUGDX с FEZEUGDX с FXAIXEUGDX с VOOEUGDX с UEPIXEUGDX с CEEEUGDX с DFCSX
Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX

Доходность на риск

EUGDX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUGDX
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUGDX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUGDX vs. MPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUGDXMPEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.49

—

Просадки

Сравнение просадок EUGDX и MPEGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUGDXMPEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-75.29%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-27.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-34.03%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-21.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUGDX и MPEGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUGDXMPEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

27.78%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

40.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

34.53%

—

Сравнение комиссий EUGDX и MPEGX

EUGDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MPEGX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUGDX и MPEGX

Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		0.66%0.62%0.00%0.00%0.00%5.45%7.53%3.27%1.02%0.90%2.75%2.30%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%

Часто задаваемые вопросы

EUGDX and MPEGX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUGDX и MPEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор