Сравнение EUGDX с ESMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX).
EUGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г.. ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности EUGDX и ESMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUGDX и ESMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -12.62% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 27.34% | -13.02% | 23.11% |
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -0.64% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EUGDX показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у ESMAX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции EUGDX уступали акциям ESMAX по среднегодовой доходности: 6.56% против 7.96% соответственно.
EUGDX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -12.62%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 6.56%
ESMAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUGDX и ESMAX
EUGDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ESMAX в 1.48%.
Доходность на риск
EUGDX vs. ESMAX — Ранг доходности на риск
EUGDX
ESMAX
Сравнение EUGDX c ESMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUGDX | ESMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.87 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.24 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.00 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 3.01 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUGDX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.87 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.42 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EUGDX и ESMAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUGDX и ESMAX
Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ESMAX в 35.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.71% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 35.28% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок EUGDX и ESMAX
Максимальная просадка EUGDX за все время составила -59.74%, что меньше максимальной просадки ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUGDX и ESMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUGDX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.74% | -65.90% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.36% | -12.45% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.02% | -32.92% | -23.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.02% | -39.83% | -16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.81% | -9.32% | -19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.07% | -14.01% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 4.12% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUGDX и ESMAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) составляет 7.22%, в то время как у Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что EUGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUGDX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 8.38% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 12.91% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 17.30% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 14.68% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 14.44% | +6.85% |