Сравнение EUFN с TFNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).
EUFN и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EUFN и TFNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 20.56% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -8.56%.
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и TFNS
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.
Доходность на риск
EUFN vs. TFNS — Ранг доходности на риск
EUFN
TFNS
Сравнение EUFN c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.08 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и TFNS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и TFNS
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности TFNS в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и TFNS
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и TFNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -14.00% | -39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -11.11% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -3.14% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и TFNS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 15.46% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 15.46% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 15.46% | +9.07% |