Сравнение TFNS с PBDC
TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TFNS returned 9.47% vs -12.57% for PBDC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TFNS charges 0.44%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности TFNS и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.79%.
TFNS
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFNS и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -0.33% | 11.06% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.79% | -2.00% |
Correlation
The correlation between TFNS and PBDC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between TFNS and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFNS vs. PBDC — Ранг доходности на риск
TFNS
PBDC
Сравнение TFNS c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFNS | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.63 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -1.08 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFNS и PBDC
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFNS | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -20.47% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -20.15% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -19.08% | +15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -4.86% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 11.70% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и PBDC
Текущая волатильность для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) составляет 4.10%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что TFNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFNS | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.17% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 15.44% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 18.62% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 17.04% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 17.04% | -2.03% |
Сравнение комиссий TFNS и PBDC
TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и PBDC
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFNS and PBDC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.17%) compared to TFNS (4.10%). In terms of maximum drawdown, TFNS dropped -14.00% vs PBDC's -20.47%.
On 1-year performance, TFNS leads with 9.47% vs -12.57% for PBDC. On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TFNS has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFNS has performed better with a 9.47% return vs -12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 0.49% for TFNS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 13.49% for PBDC.
TFNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFNS и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор