PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с PBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.74%.

TFNS

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-2.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и PBDC

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-5.36%10.41%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.97%

Correlation

The correlation between TFNS and PBDC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов TFNS и PBDC

Секторы
TFNS
PBDC

Финансовые услуги

97.1%
100.0%

Технологии

1.9%

-

Промышленность

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TFNS
97.1%
PBDC
100.0%

Технологии

TFNS
1.9%
PBDC

-

Промышленность

TFNS
0.9%
PBDC

-

Сырьевые материалы

TFNS

-

PBDC

-

Коммуникационные услуги

TFNS

-

PBDC

-

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

PBDC

-

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

PBDC

-

Энергетика

TFNS

-

PBDC

-

Здравоохранение

TFNS

-

PBDC

-

Недвижимость

TFNS

-

PBDC

-

Коммунальные услуги

TFNS

-

PBDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с FXO
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

TFNS vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TFNS vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFNSPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.73

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TFNS и PBDC

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-20.47%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-17.21%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.66%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и PBDC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

18.31%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

17.04%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

17.04%

-2.00%

Сравнение комиссий TFNS и PBDC

TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PBDC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и PBDC

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PBDC в 11.69%

ПозицияTTM2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFNS and PBDC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 0.52% for TFNS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Putnam. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.75% for PBDC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор