PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с KTEC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUFN returned 18.43%/yr vs -11.24%/yr for KTEC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -16.16%.

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%

KTEC

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-16.16%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-14.31%
3 года*
3.50%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%-8.78%-1.35%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-16.16%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%

Correlation

The correlation between EUFN and KTEC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.40

Сравнение распределения секторов EUFN и KTEC

Секторы
EUFN
KTEC

Финансовые услуги

97.7%

-

Технологии

1.0%
24.5%

Промышленность

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
45.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

28.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EUFN
97.7%
KTEC

-

Технологии

EUFN
1.0%
KTEC
24.5%

Промышленность

EUFN
0.4%
KTEC

-

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
KTEC
45.1%

Сырьевые материалы

EUFN

-

KTEC

-

Коммуникационные услуги

EUFN

-

KTEC
28.2%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

KTEC

-

Энергетика

EUFN

-

KTEC

-

Здравоохранение

EUFN

-

KTEC
2.2%

Недвижимость

EUFN

-

KTEC

-

Коммунальные услуги

EUFN

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

EUFN vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.61

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-0.75

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.56

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

-1.00

+7.24

EUFN vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и KTEC

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-66.90%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-30.47%

+15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-34.71%

+18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-66.90%

+31.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-47.09%

+46.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-43.95%

+29.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

16.97%

-12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и KTEC

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 6.96%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

9.07%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

20.61%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

28.01%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

43.16%

-21.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

43.11%

-18.58%

Сравнение комиссий EUFN и KTEC

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и KTEC

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности KTEC в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.00%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and KTEC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (9.07%) compared to EUFN (6.96%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs KTEC's -66.90%.

On 5-year performance, EUFN leads with 18.43% vs -11.24% for KTEC. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EUFN has performed better with a 18.43% return vs -11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.41% for EUFN.

EUFN is categorized as Financials Equities, while KTEC is China Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.69% for KTEC.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор