PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с FLGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while FLGB is a Europe Equities fund tracking the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUFN returned 17.71%/yr vs 10.79%/yr for FLGB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.09%/yr for FLGB.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у FLGB с доходностью 6.10%.

EUFN

1 день
1.01%
1 месяц
2.51%
С начала года
2.56%
6 месяцев
9.62%
1 год
24.30%
3 года*
31.76%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.11%

FLGB

1 день
1.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.40%
3 года*
18.21%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		2.56%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%2.52%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		6.10%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between EUFN and FLGB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between EUFN and FLGB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и FLGB

Секторы
EUFN
FLGB

Финансовые услуги

97.3%
24.2%

Технологии

1.1%
0.7%

Промышленность

0.4%
14.2%

Потребительский циклический сектор

0.2%
4.4%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

14.0%

Энергетика

-

11.8%

Здравоохранение

-

13.6%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Финансовые услуги

EUFN
97.3%
FLGB
24.2%

Технологии

EUFN
1.1%
FLGB
0.7%

Промышленность

EUFN
0.4%
FLGB
14.2%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
FLGB
4.4%

Сырьевые материалы

EUFN

-

FLGB
8.6%

Коммуникационные услуги

EUFN

-

FLGB
2.6%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

FLGB
14.0%

Энергетика

EUFN

-

FLGB
11.8%

Здравоохранение

EUFN

-

FLGB
13.6%

Недвижимость

EUFN

-

FLGB
0.7%

Коммунальные услуги

EUFN

-

FLGB
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с HEDJFLGB с LVHI

Доходность на риск

EUFN vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUFNFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.44

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.06

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.00

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

7.31

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUFN vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGB равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUFNFLGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EUFN и FLGB

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-42.61%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-10.26%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-13.13%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-25.90%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-3.81%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-6.69%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.80%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и FLGB

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.60%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

12.10%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

14.21%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

16.63%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

18.97%

+5.58%

Сравнение комиссий EUFN и FLGB

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLGB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и FLGB

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FLGB в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.48%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.29%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and FLGB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.99%) compared to FLGB (5.60%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, EUFN leads with 17.71% vs 10.79% for FLGB. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGB has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EUFN has performed better with a 17.71% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 3.29% for FLGB.

EUFN is categorized as Financials Equities, while FLGB is Europe Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.09% for FLGB.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор