Сравнение EUFN с DFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Davis Select Financial ETF (DFNL).
EUFN и DFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EUFN и DFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и DFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 24.83% |
DFNL Davis Select Financial ETF | -7.22% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у DFNL с доходностью -7.22%.
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
DFNL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и DFNL
EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.
Доходность на риск
EUFN vs. DFNL — Ранг доходности на риск
EUFN
DFNL
Сравнение EUFN c DFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | DFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.20 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.22 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 3.93 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и DFNL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и DFNL
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности DFNL в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.47% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и DFNL
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и DFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -44.51% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -13.48% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -26.27% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -9.91% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -7.69% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.17% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и DFNL
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Davis Select Financial ETF (DFNL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 4.91% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 11.16% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 19.02% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 19.33% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.74% | +1.79% |