Сравнение EUFN с ADIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV).
EUFN и ADIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. ADIV - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EUFN и ADIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и ADIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 8.72% |
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | -2.19% | 21.86% | 14.47% | 12.28% | -18.00% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у ADIV с доходностью -2.19%.
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
ADIV
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и ADIV
EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.
Доходность на риск
EUFN vs. ADIV — Ранг доходности на риск
EUFN
ADIV
Сравнение EUFN c ADIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | ADIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.54 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.25 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 5.47 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.30 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и ADIV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и ADIV
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности ADIV в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 3.08% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и ADIV
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и ADIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -31.55% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -13.51% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -31.55% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -8.41% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -8.64% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.10% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и ADIV
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 6.43% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 10.32% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 17.12% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 16.44% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 16.43% | +8.10% |