PortfoliosLab logo
Сравнение ADIV с CN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADIV и CN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADIV и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.75%
-43.17%
ADIV
CN

Основные характеристики

Доходность по периодам


ADIV

С начала года

0.73%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-0.83%

1 год

14.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ADIV и CN

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.


График комиссии ADIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADIV: 0.78%
График комиссии CN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CN: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADIV и CN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADIV
Ранг риск-скорректированной доходности ADIV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

CN
Ранг риск-скорректированной доходности CN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADIV c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADIV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ADIV: 0.83
Коэффициент Сортино ADIV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ADIV: 1.29
Коэффициент Омега ADIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADIV: 1.17
Коэффициент Кальмара ADIV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ADIV: 0.90
CN: 0.00
Коэффициент Мартина ADIV, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ADIV: 2.91


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
1.00
ADIV
CN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и CN

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
5.09%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
0.00%100.13%4.04%0.21%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%9.12%4.03%1.15%

Просадки

Сравнение просадок ADIV и CN


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.02%
-46.63%
ADIV
CN

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и CN

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ADIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.02%
0
ADIV
CN