PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADIV с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. ADIV is actively managed, while CN is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ADIV

1 день
-0.56%
1 месяц
2.29%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.11%
1 год
17.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и CN

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		7.39%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-11.22%

Correlation

The correlation between ADIV and CN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.55

The correlation between ADIV and CN shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ADIV и CN

Секторы
ADIV
CN

Финансовые услуги

32.4%
55.1%

Технологии

25.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

16.3%
5.4%

Недвижимость

7.9%
0.8%

Здравоохранение

5.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.4%

Коммунальные услуги

2.5%
0.2%

Промышленность

2.4%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

ADIV
32.4%
CN
55.1%

Технологии

ADIV
25.5%
CN
0.3%

Потребительский циклический сектор

ADIV
16.3%
CN
5.4%

Недвижимость

ADIV
7.9%
CN
0.8%

Здравоохранение

ADIV
5.6%
CN
0.8%

Потребительский защитный сектор

ADIV
4.7%
CN
0.3%

Коммуникационные услуги

ADIV
2.7%
CN
0.4%

Коммунальные услуги

ADIV
2.5%
CN
0.2%

Промышленность

ADIV
2.4%
CN
1.0%

Сырьевые материалы

ADIV

-

CN
0.6%

Энергетика

ADIV

-

CN
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EUFNADIV с EWSADIV с VFV.TOADIV с FPAADIV с EFAS
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с KLIPCN с VOOG

Доходность на риск

ADIV vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADIVCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADIV vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADIVCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

—

—

Просадки

Сравнение просадок ADIV и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

—

—

Сравнение комиссий ADIV и CN

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и CN

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.80%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and CN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for CN.

ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while CN is China Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор