Сравнение ADIV с FPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).
ADIV и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADIV - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ADIV и FPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADIV и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | -1.98% | 21.86% | 14.47% | 12.28% | -18.00% | 1.50% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | -3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ADIV показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%.
ADIV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADIV и FPA
ADIV берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Доходность на риск
ADIV vs. FPA — Ранг доходности на риск
ADIV
FPA
Сравнение ADIV c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADIV | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.35 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.08 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.07 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 16.17 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADIV | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.35 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ADIV и FPA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADIV и FPA
Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FPA в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 3.07% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ADIV и FPA
Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и FPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADIV | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -52.91% | +21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -15.37% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -35.36% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -11.73% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -13.60% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.87% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADIV и FPA
Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 5.83%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADIV | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 11.13% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 17.59% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 25.57% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 23.11% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 21.91% | -5.49% |