Сравнение ADIV с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
ADIV и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADIV - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ADIV и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADIV и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | -2.19% | 21.86% | 14.47% | 12.28% | -18.00% | 1.50% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.06% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ADIV показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.06%.
ADIV
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADIV и EFAS
ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
ADIV vs. EFAS — Ранг доходности на риск
ADIV
EFAS
Сравнение ADIV c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADIV | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.83 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.51 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.56 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.73 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 17.19 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADIV | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.83 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ADIV и EFAS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADIV и EFAS
Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности EFAS в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 3.08% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.54% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок ADIV и EFAS
Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADIV | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -44.38% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -10.52% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -28.81% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -1.59% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -7.20% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.28% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADIV и EFAS
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ADIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADIV | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.52% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 8.29% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 14.22% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.68% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.45% | -2.02% |