PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADIV с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с IEUR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson, while IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. ADIV is actively managed, while IEUR is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 7.61%/yr vs 9.17%/yr for IEUR. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 11.84%.

ADIV

1 день
-0.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.97%
1 год
13.25%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
Всё время*
6.94%

IEUR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
6.38%
С начала года
11.84%
1 год
23.61%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.04%
Всё время*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADIV

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
$148.73K$96.79K$105.72K

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF
$69.44M$56.86M$73.41M

Сравнение доходности по годам ADIV и IEUR

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		9.97%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		11.84%35.67%1.40%19.71%-15.90%10.51%

Correlation

The correlation between ADIV and IEUR is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.71

The correlation between ADIV and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADIV и IEUR

Секторы
ADIV
IEUR

Финансовые услуги

32.2%
24.0%

Технологии

25.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

15.9%
6.7%

Недвижимость

8.1%
1.5%

Здравоохранение

5.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.3%

Промышленность

2.5%
19.2%

Коммунальные услуги

2.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

5.6%

Энергетика

-

4.9%

Финансовые услуги

ADIV
32.2%
IEUR
24.0%

Технологии

ADIV
25.8%
IEUR
9.1%

Потребительский циклический сектор

ADIV
15.9%
IEUR
6.7%

Недвижимость

ADIV
8.1%
IEUR
1.5%

Здравоохранение

ADIV
5.2%
IEUR
12.7%

Потребительский защитный сектор

ADIV
4.8%
IEUR
8.2%

Коммуникационные услуги

ADIV
3.5%
IEUR
3.3%

Промышленность

ADIV
2.5%
IEUR
19.2%

Коммунальные услуги

ADIV
2.0%
IEUR
4.3%

Сырьевые материалы

ADIV

-

IEUR
5.6%

Энергетика

ADIV

-

IEUR
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с EWSADIV с EUFNADIV с FPAADIV с VFV.TOADIV с EFAS
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

ADIV vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ADIV c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.51

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.19

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.97

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

7.58

-3.52

ADIV vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IEUR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и IEUR

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-36.96%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.04%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-14.25%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-32.75%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.01%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-8.12%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.12%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и IEUR

Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 3.34%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.98%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

13.69%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

15.74%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.81%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

18.23%

-1.89%

Сравнение комиссий ADIV и IEUR

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и IEUR

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IEUR в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.86%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.07%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and IEUR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUR has higher volatility (3.98%) compared to ADIV (3.34%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs IEUR's -36.96%.

On 5-year performance, IEUR leads with 9.17% vs 7.61% for ADIV. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEUR has performed better with a 9.17% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

IEUR has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.86% for ADIV.

ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while IEUR is Europe Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and iShares. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.09% for IEUR.

IEUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор