PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADIV с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ADIV и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADIV и IEUR


2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
-1.92%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
-0.03%35.67%1.40%19.71%-15.90%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью -0.03%.


ADIV

1 день
0.06%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-1.46%
1 год
17.13%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.93%
10 лет*

IEUR

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.97%
1 год
21.12%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.60%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Сравнение комиссий ADIV и IEUR

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.


Доходность на риск

ADIV vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADIVIEURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.73

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.79

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

6.80

-1.26

ADIV vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ADIVIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.19

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между ADIV и IEUR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и IEUR

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности IEUR в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
3.07%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
2.97%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Просадки

Сравнение просадок ADIV и IEUR

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и IEUR.


Загрузка...

Показатели просадок


ADIVIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-36.96%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.04%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-32.75%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-7.54%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-8.30%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.17%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и IEUR

Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 5.77%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ADIVIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.23%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.98%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

17.82%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

17.53%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.59%

-2.17%