Сравнение ADIV с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
ADIV и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADIV - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ADIV и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADIV и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | -1.92% | 21.86% | 14.47% | 12.28% | -18.00% | 1.50% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -0.03% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 10.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ADIV показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью -0.03%.
ADIV
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
IEUR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADIV и IEUR
ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Доходность на риск
ADIV vs. IEUR — Ранг доходности на риск
ADIV
IEUR
Сравнение ADIV c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADIV | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.73 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.79 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 6.80 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADIV | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ADIV и IEUR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADIV и IEUR
Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности IEUR в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 3.07% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок ADIV и IEUR
Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADIV | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -36.96% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.04% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -32.75% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -7.54% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -8.30% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.17% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADIV и IEUR
Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 5.77%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADIV | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.23% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.98% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 17.82% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.53% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.59% | -2.17% |