PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADIV с VFV.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADIV с VFV.TO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

ADIV и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADIV - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADIV или VFV.TO.

Корреляция

Корреляция между ADIV и VFV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADIV:

0.74

VFV.TO:

0.83

Коэф-т Сортино

ADIV:

1.14

VFV.TO:

1.25

Коэф-т Омега

ADIV:

1.15

VFV.TO:

1.19

Коэф-т Кальмара

ADIV:

0.77

VFV.TO:

0.83

Коэф-т Мартина

ADIV:

2.45

VFV.TO:

2.94

Индекс Язвы

ADIV:

5.82%

VFV.TO:

5.38%

Дневная вол-ть

ADIV:

19.89%

VFV.TO:

19.07%

Макс. просадка

ADIV:

-31.55%

VFV.TO:

-27.43%

Текущая просадка

ADIV:

-0.37%

VFV.TO:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -1.86%.

ADIV

С начала года

7.93%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

9.32%

1 год

14.67%

3 года

8.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFV.TO

С начала года

-1.86%

1 месяц

13.19%

6 месяцев

0.63%

1 год

15.74%

3 года

19.62%

5 лет

16.39%

10 лет

13.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Сравнение комиссий ADIV и VFV.TO

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADIV и VFV.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг риск-скорректированной доходности ADIV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VFV.TO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADIV c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и VFV.TO

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VFV.TO в 1.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		4.75%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		1.04%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%

Просадки

Сравнение просадок ADIV и VFV.TO

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и VFV.TO

Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...