PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDG с VBK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - EUDG is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDG returned 8.98%/yr vs 12.03%/yr for VBK. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDG charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.03% соответственно.

EUDG

1 день
-0.55%
1 месяц
0.35%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.28%
1 год
14.42%
3 года*
10.70%
5 лет*
5.01%
10 лет*
8.98%

VBK

1 день
-1.56%
1 месяц
1.50%
С начала года
16.76%
6 месяцев
13.90%
1 год
30.40%
3 года*
17.58%
5 лет*
4.59%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDG и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		3.16%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.76%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between EUDG and VBK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2014 г.

0.63

The correlation between EUDG and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDG и VBK

Секторы
EUDG
VBK

Промышленность

18.7%
24.6%

Здравоохранение

17.6%
14.4%

Финансовые услуги

15.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

11.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.0%

Энергетика

3.9%
4.4%

Сырьевые материалы

3.3%
2.7%

Технологии

2.6%
27.2%

Коммунальные услуги

1.6%
1.3%

Недвижимость

0.1%
3.5%

Промышленность

EUDG
18.7%
VBK
24.6%

Здравоохранение

EUDG
17.6%
VBK
14.4%

Финансовые услуги

EUDG
15.0%
VBK
5.4%

Потребительский циклический сектор

EUDG
12.2%
VBK
7.9%

Потребительский защитный сектор

EUDG
11.7%
VBK
2.7%

Коммуникационные услуги

EUDG
4.2%
VBK
3.0%

Энергетика

EUDG
3.9%
VBK
4.4%

Сырьевые материалы

EUDG
3.3%
VBK
2.7%

Технологии

EUDG
2.6%
VBK
27.2%

Коммунальные услуги

EUDG
1.6%
VBK
1.3%

Недвижимость

EUDG
0.1%
VBK
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с VGK
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

EUDG vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDGVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.52

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.12

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.67

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

9.99

-6.18

EUDG vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDG и VBK

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDGVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-58.68%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.44%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-27.54%

+13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-38.39%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-38.70%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-1.61%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-10.13%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.05%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и VBK

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что EUDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDGVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.13%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

15.65%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

20.10%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

23.63%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

22.91%

-5.52%

Сравнение комиссий EUDG и VBK

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и VBK

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.22%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

EUDG and VBK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (7.13%) compared to EUDG (4.54%). In terms of maximum drawdown, EUDG dropped -33.76% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 12.03% vs 8.98% for EUDG. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EUDG has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 12.03% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for EUDG.

EUDG has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.45% for VBK.

EUDG is categorized as Europe Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for EUDG and 0.05% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDG и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор