PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с GSEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDG с GSEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU).

EUDG и GSEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и GSEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDG и GSEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		0.39%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у GSEU с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям GSEU по среднегодовой доходности: 7.98% против 8.98% соответственно.

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%

GSEU

1 день
1.48%
1 месяц
-4.54%
С начала года
0.39%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.46%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с vooEUDG с vt
Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с AVUVGSEU с GSJYGSEU с ^GSPCGSEU с DMXFGSEU с VOO

Сравнение комиссий EUDG и GSEU

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GSEU в 0.25%.

EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Доходность на риск

EUDG vs. GSEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c GSEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGGSEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.29

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.82

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.90

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

7.27

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. GSEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEU равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и GSEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGGSEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.29

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Корреляция

Корреляция между EUDG и GSEU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и GSEU

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности GSEU в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.71%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUDG и GSEU

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки GSEU в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и GSEU.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDGGSEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-35.71%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.90%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-33.98%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-35.71%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-7.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-6.66%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.11%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и GSEU

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) составляет 6.76%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что EUDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDGGSEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.39%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.96%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

17.44%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.99%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

18.03%

-0.46%