PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с GSEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDG с GSEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) and GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) are both Europe Equities funds - EUDG tracks the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index while GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDG returned 8.07%/yr vs 9.25%/yr for GSEU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EUDG charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for GSEU.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и GSEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у GSEU с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям GSEU по среднегодовой доходности: 8.07% против 9.25% соответственно.

EUDG

1 день
1.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.50%
6 месяцев
6.30%
1 год
12.59%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.07%

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDG и GSEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		3.50%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%

Correlation

The correlation between EUDG and GSEU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between EUDG and GSEU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDG и GSEU

Секторы
EUDG
GSEU

Промышленность

23.8%
19.9%

Здравоохранение

17.7%
13.1%

Финансовые услуги

15.2%
24.7%

Потребительский защитный сектор

12.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
6.6%

Технологии

5.1%
8.1%

Энергетика

4.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.6%

Сырьевые материалы

3.3%
5.0%

Коммунальные услуги

1.8%
4.8%

Недвижимость

0.1%
0.6%

Промышленность

EUDG
23.8%
GSEU
19.9%

Здравоохранение

EUDG
17.7%
GSEU
13.1%

Финансовые услуги

EUDG
15.2%
GSEU
24.7%

Потребительский защитный сектор

EUDG
12.2%
GSEU
8.4%

Потребительский циклический сектор

EUDG
12.2%
GSEU
6.6%

Технологии

EUDG
5.1%
GSEU
8.1%

Энергетика

EUDG
4.4%
GSEU
4.4%

Коммуникационные услуги

EUDG
4.3%
GSEU
4.6%

Сырьевые материалы

EUDG
3.3%
GSEU
5.0%

Коммунальные услуги

EUDG
1.8%
GSEU
4.8%

Недвижимость

EUDG
0.1%
GSEU
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с vtEUDG с VGK
Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPCGSEU с ESGD

Доходность на риск

EUDG vs. GSEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c GSEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGGSEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.22

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.75

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.55

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

5.83

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. GSEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GSEU равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и GSEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGGSEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.22

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EUDG и GSEU

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки GSEU в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и GSEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDGGSEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-35.71%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.90%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-14.12%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-33.98%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-35.71%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.90%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-6.60%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.16%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и GSEU

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) составляет 5.24%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что EUDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDGGSEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.54%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.53%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.14%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

17.14%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.11%

-0.41%

Сравнение комиссий EUDG и GSEU

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GSEU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и GSEU

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности GSEU в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EUDG and GSEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEU has higher volatility (5.54%) compared to EUDG (5.24%). In terms of maximum drawdown, EUDG dropped -33.76% vs GSEU's -35.71%.

On 10-year performance, GSEU leads with 9.25% vs 8.07% for EUDG. On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EUDG has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSEU has performed better with a 9.25% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for EUDG.

GSEU has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.21% for EUDG.

EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.58% for EUDG and 0.25% for GSEU.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDG и GSEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор