PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGK с EUDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGK с EUDG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).

VGK и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGK или EUDG.

Корреляция

Корреляция между VGK и EUDG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGK и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGK:

0.66

EUDG:

0.32

Коэф-т Сортино

VGK:

1.13

EUDG:

0.69

Коэф-т Омега

VGK:

1.15

EUDG:

1.09

Коэф-т Кальмара

VGK:

0.91

EUDG:

0.48

Коэф-т Мартина

VGK:

2.56

EUDG:

1.08

Индекс Язвы

VGK:

5.08%

EUDG:

6.10%

Дневная вол-ть

VGK:

17.81%

EUDG:

16.36%

Макс. просадка

VGK:

-63.61%

EUDG:

-33.76%

Текущая просадка

VGK:

-0.26%

EUDG:

-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью 13.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGK имеют среднегодовую доходность 5.92%, а акции EUDG немного отстают с 5.84%.

VGK

С начала года

17.21%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

13.20%

1 год

11.08%

5 лет

13.55%

10 лет

5.92%

EUDG

С начала года

13.49%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

7.26%

1 год

4.76%

5 лет

10.31%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGK и EUDG

VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.

EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGK и EUDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг риск-скорректированной доходности EUDG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUDG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGK c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа EUDG равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и EUDG

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности EUDG в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.99%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.13%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VGK и EUDG

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и EUDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и EUDG

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеют волатильность 4.53% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...