PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с DBEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDG с DBEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ).

EUDG и DBEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и DBEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDG и DBEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у DBEZ с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям DBEZ по среднегодовой доходности: 7.98% против 11.25% соответственно.

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с vooEUDG с vt
Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с BBEUDBEZ с VXUS

Сравнение комиссий EUDG и DBEZ

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBEZ в 0.47%.

EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Доходность на риск

EUDG vs. DBEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c DBEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGDBEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.87

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.33

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

5.36

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. DBEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEZ равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и DBEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGDBEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.87

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между EUDG и DBEZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и DBEZ

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности DBEZ в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.15%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%

Просадки

Сравнение просадок EUDG и DBEZ

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и DBEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDGDBEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-38.76%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.41%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-23.38%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-38.76%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-6.19%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-5.87%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.16%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и DBEZ

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеют волатильность 6.76% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDGDBEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.58%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.36%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

18.71%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.21%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

18.31%

-0.74%