PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDG с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EUDG is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDG returned 8.07%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDG charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.07% против 12.79% соответственно.

EUDG

1 день
1.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.50%
6 месяцев
6.30%
1 год
12.59%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.07%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDG и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		3.50%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between EUDG and SCHD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.64

The correlation between EUDG and SCHD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUDG и SCHD

Секторы
EUDG
SCHD

Промышленность

23.8%
7.5%

Здравоохранение

17.7%
18.8%

Финансовые услуги

15.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

12.2%
19.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
6.3%

Технологии

5.1%
16.4%

Энергетика

4.4%
16.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.3%

Сырьевые материалы

3.3%
1.2%

Коммунальные услуги

1.8%
0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Промышленность

EUDG
23.8%
SCHD
7.5%

Здравоохранение

EUDG
17.7%
SCHD
18.8%

Финансовые услуги

EUDG
15.2%
SCHD
9.3%

Потребительский защитный сектор

EUDG
12.2%
SCHD
19.2%

Потребительский циклический сектор

EUDG
12.2%
SCHD
6.3%

Технологии

EUDG
5.1%
SCHD
16.4%

Энергетика

EUDG
4.4%
SCHD
16.2%

Коммуникационные услуги

EUDG
4.3%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

EUDG
3.3%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

EUDG
1.8%
SCHD
0.0%

Недвижимость

EUDG
0.1%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с DBEZEUDG с vtEUDG с VGK
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

EUDG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.64

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
4.08

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

6.26

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

15.38

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.64

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.86

-0.52

Просадки

Сравнение просадок EUDG и SCHD

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-33.37%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-4.61%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-16.13%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-16.85%

-16.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-33.37%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.73%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-3.32%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.87%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и SCHD

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что EUDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.69%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

7.65%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

10.95%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

14.38%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

16.71%

+0.99%

Сравнение комиссий EUDG и SCHD

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и SCHD

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

EUDG and SCHD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDG has higher volatility (5.24%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, EUDG dropped -33.76% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 8.07% for EUDG. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for EUDG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.21% for EUDG.

EUDG is categorized as Europe Equities, while SCHD is Dividend. EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for EUDG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор