PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EU...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

EUDG — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. EUDG запущен 7 мая 2014 г. и имеет комиссию в 0.58%.

Информация о ETF

ISIN

US97717X6105

CUSIP

97717X610

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

7 мая 2014 г.

Регион

Developed Europe (Broad)

Категория

Europe Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EUDG составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Популярные сравнения:
EUDG с GSEU EUDG с vgk EUDG с VTV EUDG с SCHD EUDG с vbk EUDG с vt EUDG с bil EUDG с voo EUDG с schf EUDG с IDV
Популярные сравнения:
EUDG с GSEU EUDG с vgk EUDG с VTV EUDG с SCHD EUDG с vbk EUDG с vt EUDG с bil EUDG с voo EUDG с schf EUDG с IDV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) показал доход в 18.34% с начала года и 7.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EUDG составила 6.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

EUDG

С начала года

18.34%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

14.09%

1 год

7.88%

3 года

8.61%

5 лет

8.79%

10 лет

6.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EUDG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.75%2.63%0.06%2.84%4.37%0.57%18.34%
2024-0.85%1.58%2.18%-3.69%5.93%-2.48%2.04%5.30%-0.85%-5.83%-3.67%-3.28%-4.30%
20237.92%-2.43%5.47%4.55%-5.56%4.16%1.55%-3.08%-5.01%-2.30%8.44%5.52%19.36%
2022-4.89%-4.15%0.50%-6.05%0.88%-10.07%5.84%-8.56%-8.61%6.58%12.74%-1.49%-18.24%
2021-0.41%0.45%3.56%4.14%4.69%-0.17%2.53%1.56%-7.28%3.93%-2.91%6.38%16.87%
2020-2.13%-8.85%-11.62%6.90%7.38%3.17%3.31%4.50%0.14%-5.97%12.05%4.64%11.29%
20197.04%3.14%2.39%2.57%-4.69%6.89%-3.09%-0.68%1.45%3.71%2.54%4.78%28.52%
20184.30%-6.37%0.67%0.11%-0.60%-1.36%3.74%-1.67%-0.97%-8.39%-0.99%-4.07%-15.19%
20173.50%2.01%4.14%5.38%5.53%-1.54%1.75%1.12%3.01%0.77%-0.55%1.39%29.66%
2016-4.76%-1.98%6.83%0.22%-0.32%-2.22%3.77%-0.76%0.95%-5.92%-2.96%4.15%-3.71%
20152.16%4.91%-1.81%3.69%0.17%-3.88%2.51%-6.23%-3.08%7.58%-0.22%-1.76%3.21%
20141.07%0.45%-5.20%0.82%-4.14%-1.81%1.80%-4.40%-11.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EUDG составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EUDG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUDG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.72$0.68$0.84$1.03$0.57$0.64$0.67$0.42$0.53$0.47$0.22

Дивидендный доход

2.04%2.41%2.14%3.08%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.11%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.72
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.68
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.84
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.07$1.03
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.57
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.10$0.64
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.67
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.42
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.53
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.47
2014$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 33.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.76%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-33.3%16 авг. 2021 г.28227 сент. 2022 г.40914 мая 2024 г.691
-22.1%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.473
-19.76%7 июл. 2014 г.39411 февр. 2016 г.2931 мая 2017 г.687
-13.73%27 сент. 2024 г.1328 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.159
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...