- ISIN
- US97717X6105
- CUSIP
- 97717X610
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 7 мая 2014 г.
- Регион
- Developed Europe (Broad)
- Категория
- Quality Factor, Europe Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $68M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $188.25K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции EUDG — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EUDG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,318.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) показал доход в 8.87% с начала года и 22.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EUDG составила 8.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 8.87%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 8.78%
- Всё время*
- 6.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EUDG по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EUDG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.92% | 2.85% | -8.92% | 4.47% | 2.38% | 1.23% | 1.91% | 1.36% | 8.87% | ||||
| 2025 | 6.75% | 2.63% | 0.06% | 2.84% | 4.37% | 0.87% | -4.30% | 5.02% | 0.89% | 0.40% | 2.73% | 3.88% | 28.94% |
| 2024 | -0.85% | 1.58% | 2.18% | -3.69% | 5.93% | -2.48% | 2.04% | 5.30% | -0.85% | -5.83% | -3.67% | -3.28% | -4.30% |
| 2023 | 7.92% | -2.43% | 5.47% | 4.55% | -5.56% | 4.16% | 1.55% | -3.08% | -5.01% | -2.30% | 8.44% | 5.52% | 19.36% |
| 2022 | -4.89% | -4.15% | 0.50% | -6.05% | 0.88% | -10.07% | 5.84% | -8.56% | -8.61% | 6.58% | 12.74% | -1.49% | -18.24% |
| 2021 | -0.41% | 0.45% | 3.56% | 4.14% | 4.69% | -0.17% | 2.53% | 1.56% | -7.28% | 3.93% | -2.91% | 6.38% | 16.87% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund has an annualized alpha of -2.38%, beta of 0.77, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2014.
- This ETF participated in 95.29% of S&P 500 Index downside but only 72.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.38% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.38%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 72.42%
- Участие в снижении
- 95.29%
Комиссия
Комиссия EUDG составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EUDG имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 50% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUDG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.50 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 10.58 | -4.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.82 | $0.72 | $0.68 | $0.84 | $1.03 | $0.57 | $0.64 | $0.67 | $0.42 | $0.53 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.30% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 33.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.76%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 13d | 7mo 15dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.30%сент. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 9moавг. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.09%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.77%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 9moиюль 2014 г. - май 2017 г. | — |
-13.73%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 1mo 8d | 7mo 21dсент. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| EUDG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -56.78% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -9.10% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -18.90% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -25.43% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -33.92% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -10.69% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.14% | +1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EUDG
Добавьте WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EUDG