- ISIN
- US97717X6105
- CUSIP
- 97717X610
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 7 мая 2014 г.
- Регион
- Developed Europe (Broad)
- Категория
- Europe Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $68M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции EUDG — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EUDG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,277.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) показал доход в 3.16% с начала года и 14.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EUDG составила 8.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EUDG по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EUDG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.92% | 2.85% | -8.92% | 4.47% | 2.38% | -0.93% | 3.16% | ||||||
| 2025 | 6.75% | 2.63% | 0.06% | 2.84% | 4.37% | 0.87% | -4.30% | 5.02% | 0.89% | 0.40% | 2.73% | 3.88% | 28.94% |
| 2024 | -0.85% | 1.58% | 2.18% | -3.69% | 5.93% | -2.48% | 2.04% | 5.30% | -0.85% | -5.83% | -3.67% | -3.28% | -4.30% |
| 2023 | 7.92% | -2.43% | 5.47% | 4.55% | -5.56% | 4.16% | 1.55% | -3.08% | -5.01% | -2.30% | 8.44% | 5.52% | 19.36% |
| 2022 | -4.89% | -4.15% | 0.50% | -6.05% | 0.88% | -10.07% | 5.84% | -8.56% | -8.61% | 6.58% | 12.74% | -1.49% | -18.24% |
| 2021 | -0.41% | 0.45% | 3.56% | 4.14% | 4.69% | -0.17% | 2.53% | 1.56% | -7.28% | 3.93% | -2.91% | 6.38% | 16.87% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund has an annualized alpha of -2.56%, beta of 0.77, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2014.
- This ETF participated in 96.43% of S&P 500 Index downside but only 72.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.56% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.56%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 72.76%
- Участие в снижении
- 96.43%
Комиссия
Комиссия EUDG составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EUDG имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUDG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.46 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 10.92 | -7.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.82 | $0.72 | $0.68 | $0.84 | $1.03 | $0.57 | $0.64 | $0.67 | $0.42 | $0.53 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.22% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 33.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund составляет 3.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.76%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 13d | 7mo 15dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.30%сент. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 9moавг. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.09%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.77%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 9moиюль 2014 г. - май 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.73%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 1mo 8d | 7mo 21dсент. 2024 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| EUDG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -56.78% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -9.10% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -18.90% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -25.43% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -33.92% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -3.21% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -10.71% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.04% | +1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EUDG
Добавьте WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EUDG