PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDG с SPEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - EUDG tracks the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDG returned 7.97%/yr vs 9.17%/yr for SPEU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EUDG charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 7.97% против 9.17% соответственно.

EUDG

1 день
-1.04%
1 месяц
2.52%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.90%
1 год
11.85%
3 года*
10.48%
5 лет*
4.73%
10 лет*
7.97%

SPEU

1 день
-1.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.65%
1 год
17.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDG и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		1.93%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.34%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Correlation

The correlation between EUDG and SPEU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.92

The correlation between EUDG and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDG и SPEU

Секторы
EUDG
SPEU

Промышленность

23.8%
6.1%

Здравоохранение

17.7%
10.4%

Финансовые услуги

15.2%
13.3%

Потребительский защитный сектор

12.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.3%

Технологии

5.1%
9.2%

Энергетика

4.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
0.9%

Сырьевые материалы

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

1.8%
1.5%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Промышленность

EUDG
23.8%
SPEU
6.1%

Здравоохранение

EUDG
17.7%
SPEU
10.4%

Финансовые услуги

EUDG
15.2%
SPEU
13.3%

Потребительский защитный сектор

EUDG
12.2%
SPEU
3.6%

Потребительский циклический сектор

EUDG
12.2%
SPEU
3.3%

Технологии

EUDG
5.1%
SPEU
9.2%

Энергетика

EUDG
4.4%
SPEU
5.3%

Коммуникационные услуги

EUDG
4.3%
SPEU
0.9%

Сырьевые материалы

EUDG
3.3%
SPEU
3.4%

Коммунальные услуги

EUDG
1.8%
SPEU
1.5%

Недвижимость

EUDG
0.1%
SPEU
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с vt
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO

Доходность на риск

EUDG vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.17

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.71

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.49

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

5.47

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPEU равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGSPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.17

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.31

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EUDG и SPEU

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDGSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-62.45%

+28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.09%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-14.17%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-32.70%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-36.83%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-2.56%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-13.85%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.29%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и SPEU

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) составляет 5.23%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что EUDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDGSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.75%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.85%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.42%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.51%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.51%

-0.81%

Сравнение комиссий EUDG и SPEU

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и SPEU

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SPEU в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.25%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.40%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EUDG and SPEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPEU has higher volatility (5.75%) compared to EUDG (5.23%). In terms of maximum drawdown, EUDG dropped -33.76% vs SPEU's -62.45%.

On 10-year performance, SPEU leads with 9.17% vs 7.97% for EUDG. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUDG has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEU has performed better with a 9.17% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for EUDG.

SPEU has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.25% for EUDG.

EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for EUDG and 0.09% for SPEU.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDG и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор