Сравнение EUDG с EWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD).
EUDG и EWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUDG и EWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUDG и EWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EUDG показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у EWD с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям EWD по среднегодовой доходности: 7.98% против 8.90% соответственно.
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDG и EWD
EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWD в 0.55%.
Доходность на риск
EUDG vs. EWD — Ранг доходности на риск
EUDG
EWD
Сравнение EUDG c EWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDG | EWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 5.74 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDG | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EUDG и EWD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDG и EWD
Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EWD в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок EUDG и EWD
Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и EWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUDG | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -75.40% | +41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -14.49% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -42.33% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -42.33% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -9.45% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -19.30% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.82% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDG и EWD
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) составляет 6.76%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что EUDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUDG | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 8.82% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 13.78% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 21.39% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 23.80% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 23.38% | -5.81% |