PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDG с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - EUDG is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDG returned 7.97%/yr vs 8.98%/yr for EPI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDG charges 0.58%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 7.97% против 8.98% соответственно.

EUDG

1 день
-1.04%
1 месяц
2.52%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.90%
1 год
11.85%
3 года*
10.48%
5 лет*
4.73%
10 лет*
7.97%

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDG и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		1.93%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between EUDG and EPI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.52

The correlation between EUDG and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDG и EPI

Секторы
EUDG
EPI

Промышленность

23.8%
9.7%

Здравоохранение

17.7%
5.5%

Финансовые услуги

15.2%
23.4%

Потребительский защитный сектор

12.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.5%

Технологии

5.1%
8.3%

Энергетика

4.4%
17.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.0%

Сырьевые материалы

3.3%
13.5%

Коммунальные услуги

1.8%
8.4%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Промышленность

EUDG
23.8%
EPI
9.7%

Здравоохранение

EUDG
17.7%
EPI
5.5%

Финансовые услуги

EUDG
15.2%
EPI
23.4%

Потребительский защитный сектор

EUDG
12.2%
EPI
3.5%

Потребительский циклический сектор

EUDG
12.2%
EPI
7.5%

Технологии

EUDG
5.1%
EPI
8.3%

Энергетика

EUDG
4.4%
EPI
17.3%

Коммуникационные услуги

EUDG
4.3%
EPI
2.0%

Сырьевые материалы

EUDG
3.3%
EPI
13.5%

Коммунальные услуги

EUDG
1.8%
EPI
8.4%

Недвижимость

EUDG
0.1%
EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с vt
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

EUDG vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.64

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.84

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.57

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

-1.39

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.64

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.13

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EUDG и EPI

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDGEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-66.21%

+32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-16.88%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-21.89%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-21.89%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-50.29%

+16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-17.83%

+12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-18.65%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

6.87%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и EPI

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что EUDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDGEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.86%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.80%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.94%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.21%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

20.35%

-2.65%

Сравнение комиссий EUDG и EPI

EUDG берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и EPI

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.25%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EUDG and EPI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDG has higher volatility (5.23%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, EUDG dropped -33.76% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.98% vs 7.97% for EUDG. On fees, EUDG is cheaper at 0.58% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.98% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDG is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EUDG has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for EPI.

EUDG is categorized as Europe Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.58% for EUDG and 0.84% for EPI.

EUDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDG и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор