PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUAD с KDEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF).

EUAD и KDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г.. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUAD и KDEF

2026 (YTD)2025
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-3.30%56.70%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		20.17%117.16%

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 20.17%.

EUAD

1 день
4.97%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-12.91%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDEF

1 день
2.65%
1 месяц
-13.39%
С начала года
20.17%
6 месяцев
11.40%
1 год
121.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATO.LEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPY
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с IDVOKDEF с VNMKDEF с KTOSKDEF с NVDAKDEF с RKLB

Сравнение комиссий EUAD и KDEF

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.

KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

EUAD vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADKDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.79

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.19

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

5.57

-4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

15.53

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа KDEF равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADKDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.79

-2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

2.91

-1.47

Корреляция

Корреляция между EUAD и KDEF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и KDEF

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности KDEF в 4.21%

TTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		4.21%5.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUAD и KDEF

Максимальная просадка EUAD за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки KDEF в -22.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и KDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

EUADKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-22.51%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-22.51%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-18.37%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-5.83%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

8.08%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и KDEF

Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 12.28%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUADKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

19.32%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

33.05%

-13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

43.92%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

45.29%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.32%

45.29%

-16.97%