Сравнение EUAD с KDEF
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds - EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index while KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -2.80% vs -1.81% for KDEF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и KDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у KDEF с доходностью -12.28%.
EUAD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -12.79%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -32.11%
- С начала года
- -12.28%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUAD и KDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.04% | 58.37% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -12.28% | 116.28% |
Correlation
The correlation between EUAD and KDEF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов EUAD и KDEF
Секторы
EUAD
KDEF
Промышленность
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
EUAD
KDEF
Здравоохранение
EUAD
KDEF
Сырьевые материалы
EUAD
-
KDEF
-
Коммуникационные услуги
EUAD
-
KDEF
-
Потребительский циклический сектор
EUAD
-
KDEF
Потребительский защитный сектор
EUAD
-
KDEF
-
Энергетика
EUAD
-
KDEF
-
Финансовые услуги
EUAD
-
KDEF
-
Недвижимость
EUAD
-
KDEF
-
Технологии
EUAD
-
KDEF
Коммунальные услуги
EUAD
-
KDEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. KDEF — Ранг доходности на риск
EUAD
KDEF
Сравнение EUAD c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUAD | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.04 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.12 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUAD и KDEF
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки KDEF в -42.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и KDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -42.23% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -42.23% | +20.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -41.65% | +27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -8.65% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 15.13% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и KDEF
Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 7.30%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 16.56% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 39.99% | -15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 48.14% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 48.43% | -18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 48.43% | -18.78% |
Сравнение комиссий EUAD и KDEF
EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и KDEF
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности KDEF в 7.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.83% | 5.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and KDEF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDEF has higher volatility (16.56%) compared to EUAD (7.30%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs KDEF's -42.23%.
On 1-year performance, KDEF leads with -1.81% vs -2.80% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KDEF has performed better with a -1.81% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.41% for EUAD.
EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: Select Funds and PLUS. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.65% for KDEF.
KDEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и KDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор