Сравнение ETX с COST
ETX (Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ETX operates in Asset Management (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ETX returned 3.68%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETX и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETX показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции ETX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 3.68% против 22.43% соответственно.
ETX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 3.68%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам ETX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETX Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust | 4.01% | 11.72% | 6.87% | 1.32% | -13.52% | -4.67% | 11.31% | 19.57% | -3.74% | 10.22% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between ETX and COST is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г. | 0.07 |
The correlation between ETX and COST shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETX:
$1.37
COST:
$26.51
ETX:
13.93
COST:
36.68
ETX:
0.62
COST:
2.87
ETX:
11.03
COST:
1.10
ETX:
$18.81M
COST:
$293.59B
ETX:
$8.18M
COST:
$11.12B
ETX:
$16.49M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETX vs. COST — Ранг доходности на риск
ETX
COST
Сравнение ETX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.44 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -0.99 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.37 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.95 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.03 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ETX и COST
Максимальная просадка ETX за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETX и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -53.39% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -16.02% | +11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -20.74% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -31.40% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | -31.40% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -11.15% | +10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -13.36% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 9.60% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETX и COST
Текущая волатильность для Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) составляет 2.92%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что ETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 8.14% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 14.83% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 19.15% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 22.73% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 21.94% | -7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETX и COST
Дивидендная доходность ETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
ETX Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust | 4.93% | 5.02% | 5.33% | 4.15% | 4.62% | 3.96% | 3.60% | 3.88% | 4.46% | 4.11% | 4.33% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETX and COST have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.14%) compared to ETX (2.92%). In terms of maximum drawdown, ETX dropped -32.09% vs COST's -53.39%.
ETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETX и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор