Сравнение ETX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ETX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETX Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust | 0.01% | 11.72% | 6.87% | 1.32% | -13.52% | -4.67% | 11.31% | 19.57% | -3.74% | 10.22% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ETX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции ETX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 3.69% против 2.11% соответственно.
ETX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 3.69%
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
ETX
VTEB
Сравнение ETX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.11 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 3.48 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.11 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.24 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ETX и VTEB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETX и VTEB
Дивидендная доходность ETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETX Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust | 5.08% | 5.02% | 5.33% | 4.15% | 4.62% | 3.96% | 3.60% | 3.88% | 4.46% | 4.11% | 4.33% | 4.60% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок ETX и VTEB
Максимальная просадка ETX за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -17.00% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -3.45% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -12.64% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | -17.00% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.68% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -2.34% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.18% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETX и VTEB
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что ETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.39% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 1.88% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 3.99% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 3.88% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 5.25% | +9.16% |