Сравнение ETX с CXH
ETX (Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust) and CXH (MFS Investment Grade Municipal Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ETX returned 3.68%/yr vs 1.62%/yr for CXH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETX и CXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETX показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у CXH с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции ETX превзошли акции CXH по среднегодовой доходности: 3.68% против 1.62% соответственно.
ETX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 3.68%
CXH
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам ETX и CXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETX Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust | 4.01% | 11.72% | 6.87% | 1.32% | -13.52% | -4.67% | 11.31% | 19.57% | -3.74% | 10.22% |
CXH MFS Investment Grade Municipal Trust | -0.29% | 4.39% | 9.77% | 10.39% | -27.91% | 10.50% | 5.37% | 16.63% | -4.89% | 8.75% |
Correlation
The correlation between ETX and CXH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between ETX and CXH has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ETX:
$1.37
CXH:
$1.19
ETX:
13.93
CXH:
6.36
ETX:
0.62
CXH:
0.12
ETX:
11.03
CXH:
6.55
ETX:
$18.81M
CXH:
$9.50M
ETX:
$8.18M
CXH:
$8.34M
ETX:
$16.49M
CXH:
$15.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETX vs. CXH — Ранг доходности на риск
ETX
CXH
Сравнение ETX c CXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) и MFS Investment Grade Municipal Trust (CXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETX | CXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.01 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 3.89 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETX | CXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.08 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ETX и CXH
Максимальная просадка ETX за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки CXH в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETX и CXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETX | CXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -49.06% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -8.08% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -14.88% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -34.69% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | -34.69% | +9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -9.82% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -7.58% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.08% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETX и CXH
Текущая волатильность для Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) составляет 2.92%, в то время как у MFS Investment Grade Municipal Trust (CXH) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что ETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETX | CXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.74% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 6.93% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 8.02% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 10.10% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 12.97% | +1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETX и CXH
Дивидендная доходность ETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности CXH в 7.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXH MFS Investment Grade Municipal Trust | 7.60% | 4.70% | 3.84% | 3.63% | 4.75% | 4.77% | 4.77% | 4.63% | 5.28% | 4.90% | 5.19% | 5.14% |
ETX Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust | 4.93% | 5.02% | 5.33% | 4.15% | 4.62% | 3.96% | 3.60% | 3.88% | 4.46% | 4.11% | 4.33% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETX и CXH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust и MFS Investment Grade Municipal Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETX and CXH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXH has higher volatility (4.74%) compared to ETX (2.92%). In terms of maximum drawdown, ETX dropped -32.09% vs CXH's -49.06%.
CXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETX и CXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор