PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETX с CASY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETX с CASY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETX (Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. ETX operates in Asset Management (Financial Services), while CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ETX returned 3.68%/yr vs 20.78%/yr for CASY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETX и CASY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETX показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у CASY с доходностью 38.01%. За последние 10 лет акции ETX уступали акциям CASY по среднегодовой доходности: 3.68% против 20.78% соответственно.

ETX

1 день
0.42%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.01%
6 месяцев
1.88%
1 год
10.70%
3 года*
6.89%
5 лет*
1.33%
10 лет*
3.68%

CASY

1 день
-1.63%
1 месяц
-11.69%
С начала года
38.01%
6 месяцев
35.45%
1 год
70.55%
3 года*
50.24%
5 лет*
29.05%
10 лет*
20.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETX и CASY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETX
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust		4.01%11.72%6.87%1.32%-13.52%-4.67%11.31%19.57%-3.74%10.22%
CASY
Casey's General Stores, Inc.		38.01%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%

Correlation

The correlation between ETX and CASY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г.

0.08

Фундаментальные показатели

EPS

ETX:

$1.37

CASY:

$17.43

Коэффициент P/E

ETX:

13.93

CASY:

43.69

Коэффициент PEG

ETX:

0.62

CASY:

2.86

Коэффициент P/S

ETX:

11.03

CASY:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

ETX:

$18.81M

CASY:

$16.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETX:

$8.18M

CASY:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

ETX:

$16.49M

CASY:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

Casey's General Stores, Inc.

Часто сравнивают с ETX:
ETX с PMMETX с CXHETX с VTEBETX с DSGXETX с FITBIETX с DTFETX с ESLT
Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI

Доходность на риск

ETX vs. CASY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETX
Ранг доходности на риск ETX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETX c CASY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETXCASYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.72

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.89

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.41

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

19.05

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETX vs. CASY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа CASY равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETX и CASY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETXCASYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.72

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.11

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ETX и CASY

Максимальная просадка ETX за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETX и CASY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETXCASYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-74.32%

+42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-16.07%

+11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-16.07%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-21.10%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.18%

-33.41%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-14.27%

+13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-15.15%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.72%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ETX и CASY

Текущая волатильность для Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) составляет 2.92%, в то время как у Casey's General Stores, Inc. (CASY) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что ETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETXCASYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

8.11%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

18.81%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

26.13%

-15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

26.36%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

27.41%

-12.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETX и CASY

Дивидендная доходность ETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности CASY в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.30%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
ETX
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust		4.93%5.02%5.33%4.15%4.62%3.96%3.60%3.88%4.46%4.11%4.33%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETX и CASY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
4.38M
3.92B
(ETX) Общая выручка
(CASY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ETX and CASY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASY has higher volatility (8.11%) compared to ETX (2.92%). In terms of maximum drawdown, ETX dropped -32.09% vs CASY's -74.32%.

CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETX и CASY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор