Сравнение ETX с DSGX
ETX (Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust) and DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) are both stocks. ETX operates in Asset Management (Financial Services), while DSGX operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ETX returned 3.68%/yr vs 14.12%/yr for DSGX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETX и DSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETX показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у DSGX с доходностью -11.12%. За последние 10 лет акции ETX уступали акциям DSGX по среднегодовой доходности: 3.68% против 14.12% соответственно.
ETX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 3.68%
DSGX
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам ETX и DSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETX Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust | 4.01% | 11.72% | 6.87% | 1.32% | -13.52% | -4.67% | 11.31% | 19.57% | -3.74% | 10.22% |
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -11.12% | -22.83% | 35.14% | 20.69% | -15.76% | 41.38% | 36.89% | 61.45% | -6.83% | 32.71% |
Correlation
The correlation between ETX and DSGX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г. | 0.05 |
The correlation between ETX and DSGX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETX:
$1.37
DSGX:
$1.87
ETX:
13.93
DSGX:
41.57
ETX:
0.62
DSGX:
2.35
ETX:
11.03
DSGX:
9.34
ETX:
$18.81M
DSGX:
$730.62M
ETX:
$8.18M
DSGX:
$521.45M
ETX:
$16.49M
DSGX:
$309.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETX vs. DSGX — Ранг доходности на риск
ETX
DSGX
Сравнение ETX c DSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETX | DSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.78 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.40 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETX | DSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.84 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ETX и DSGX
Максимальная просадка ETX за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки DSGX в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETX и DSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETX | DSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -98.95% | +66.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -41.72% | +36.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -48.72% | +42.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -48.72% | +24.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | -48.72% | +23.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -36.40% | +35.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -69.25% | +61.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 27.80% | -25.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETX и DSGX
Текущая волатильность для Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) составляет 2.92%, в то время как у The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что ETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETX | DSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 15.09% | -12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 31.73% | -23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 39.07% | -28.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 30.49% | -17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 29.54% | -15.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETX и DSGX
Дивидендная доходность ETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как DSGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETX Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust | 4.93% | 5.02% | 5.33% | 4.15% | 4.62% | 3.96% | 3.60% | 3.88% | 4.46% | 4.11% | 4.33% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETX и DSGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust и The Descartes Systems Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETX and DSGX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSGX has higher volatility (15.09%) compared to ETX (2.92%). In terms of maximum drawdown, ETX dropped -32.09% vs DSGX's -98.95%.
ETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETX и DSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор