PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETX с DSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETX с DSGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETX (Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust) and DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) are both stocks. ETX operates in Asset Management (Financial Services), while DSGX operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ETX returned 3.28%/yr vs 14.46%/yr for DSGX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETX и DSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у DSGX с доходностью -13.40%. За последние 10 лет акции ETX уступали акциям DSGX по среднегодовой доходности: 3.28% против 14.46% соответственно.

ETX

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
2.03%
С начала года
2.29%
1 год
8.35%
3 года*
6.91%
5 лет*
0.45%
10 лет*
3.28%

DSGX

1 день
6.42%
1 месяц
6.44%
6 месяцев
-14.29%
С начала года
-13.40%
1 год
-26.88%
3 года*
-1.84%
5 лет*
2.02%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETX и DSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETX
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust		2.29%11.72%6.87%1.32%-13.52%-4.67%11.31%19.57%-3.74%10.22%
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		-13.40%-22.83%35.14%20.69%-15.76%41.38%36.89%61.45%-6.83%32.71%

Correlation

The correlation between ETX and DSGX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г.

0.05

The correlation between ETX and DSGX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETX:

$202.28M

DSGX:

$6.50B

EPS

ETX:

$1.37

DSGX:

$2.02

Коэффициент P/E

ETX:

13.58

DSGX:

37.59

Коэффициент PEG

ETX:

0.60

DSGX:

2.13

Коэффициент P/S

ETX:

10.76

DSGX:

8.78

Общая выручка (12 мес.)

ETX:

$18.81M

DSGX:

$757.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

ETX:

$8.18M

DSGX:

$526.49M

EBITDA (12 мес.)

ETX:

$16.49M

DSGX:

$324.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

The Descartes Systems Group Inc.

Часто сравнивают с ETX:
ETX с PMMETX с CXHETX с VTEBETX с COSTETX с FITBIETX с DTFETX с CASY
Часто сравнивают с DSGX:
DSGX с MANHDSGX с WTC.AXDSGX с VOODSGX с SPYDSGX с QQQDSGX с ERIEDSGX с DTF

Доходность на риск

ETX vs. DSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETX
Ранг доходности на риск ETX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DSGX
Ранг доходности на риск DSGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETX c DSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETXDSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.70

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-0.95

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.89

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.65

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

-1.04

+4.85

ETX vs. DSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа DSGX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETX и DSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETX и DSGX

Максимальная просадка ETX за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки DSGX в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETX и DSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETXDSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-98.95%

+66.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-41.72%

+36.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-48.72%

+42.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-48.72%

+25.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.18%

-48.72%

+23.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-38.03%

+35.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-69.13%

+61.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

25.93%

-23.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ETX и DSGX

Текущая волатильность для Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) составляет 2.50%, в то время как у The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что ETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETXDSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

11.62%

-9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

30.44%

-22.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

38.30%

-27.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

30.85%

-17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

29.66%

-15.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETX и DSGX

Дивидендная доходность ETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как DSGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETX
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust		5.05%5.02%5.33%4.15%4.62%3.96%3.60%3.88%4.46%4.11%4.33%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETX и DSGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust и The Descartes Systems Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202120222023202420252026
4.38M
195.25M
(ETX) Общая выручка
(DSGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ETX and DSGX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSGX has higher volatility (11.62%) compared to ETX (2.50%). In terms of maximum drawdown, ETX dropped -32.09% vs DSGX's -98.95%.

ETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETX и DSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор