PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETX с DTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETX с DTF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ETX (Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust) and DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ETX returned 3.18%/yr vs 0.17%/yr for DTF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETX и DTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETX показывает доходность 1.98%, а DTF немного выше – 2.06%. За последние 10 лет акции ETX превзошли акции DTF по среднегодовой доходности: 3.18% против 0.17% соответственно.

ETX

1 день
0.17%
1 месяц
-2.21%
С начала года
1.98%
6 месяцев
1.52%
1 год
8.07%
3 года*
6.94%
5 лет*
0.33%
10 лет*
3.18%

DTF

1 день
0.07%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.87%
1 год
5.91%
3 года*
5.88%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
0.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETX и DTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETX
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust		1.98%11.72%6.87%1.32%-13.52%-4.67%11.31%19.57%-3.74%10.22%
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		2.06%5.41%8.07%2.12%-21.17%0.09%4.11%23.44%-7.25%2.16%

Correlation

The correlation between ETX and DTF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г.

0.25

The correlation between ETX and DTF shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ETX:

$1.37

DTF:

$0.93

Коэффициент P/E

ETX:

13.60

DTF:

12.26

Коэффициент P/S

ETX:

10.77

DTF:

14.41

Общая выручка (12 мес.)

ETX:

$18.81M

DTF:

$5.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

ETX:

$8.18M

DTF:

$5.07M

EBITDA (12 мес.)

ETX:

$16.49M

DTF:

$5.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

Часто сравнивают с ETX:
ETX с PMMETX с CXHETX с VTEBETX с COSTETX с FITBIETX с DSGXETX с CASY
Часто сравнивают с DTF:
DTF с FITBIDTF с CFNBDTF с DSGXDTF с PGRDTF с AJGDTF с ESLTDTF с CASY

Доходность на риск

ETX vs. DTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETX
Ранг доходности на риск ETX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DTF
Ранг доходности на риск DTF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETX c DTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETXDTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.11

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.69

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.90

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

8.40

-4.63

ETX vs. DTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DTF равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETX и DTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETX и DTF

Максимальная просадка ETX за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки DTF в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETX и DTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETXDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-37.49%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-2.05%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-5.42%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-25.73%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.18%

-25.73%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-9.13%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-9.22%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.71%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ETX и DTF

Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что ETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETXDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.67%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

3.92%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

5.35%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

8.08%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

9.56%

+4.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETX и DTF

Дивидендная доходность ETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности DTF в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		3.40%3.42%3.48%3.63%3.57%4.35%3.22%2.98%5.48%4.95%6.53%5.81%
ETX
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust		5.04%5.02%5.33%4.15%4.62%3.96%3.60%3.88%4.46%4.11%4.33%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETX и DTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00M0.002.00M4.00M6.00M20212022202320242025
4.38M
1.27M
(ETX) Общая выручка
(DTF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ETX and DTF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETX has higher volatility (2.97%) compared to DTF (1.67%). In terms of maximum drawdown, ETX dropped -32.09% vs DTF's -37.49%.

DTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETX и DTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор