PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETV с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETV с VYMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ETV и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETV и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		-1.81%8.63%27.67%9.94%-19.73%18.41%13.03%21.25%-4.29%12.98%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Доходность по периодам

С начала года, ETV показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции ETV уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.09% соответственно.

ETV

1 день
1.02%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
1.04%
1 год
13.72%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.51%

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с ETV:
ETV с ETWETV с ^GSPCETV с UTFETV с SPYETV с VOOETV с EVTMXETV с QYLD
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLVVYMSX с DGRO

Доходность на риск

ETV vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETV
Ранг доходности на риск ETV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETV c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETVVYMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.56

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.98

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.05

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

0.19

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETV vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETV на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMSX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETV и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETVVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между ETV и VYMSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETV и VYMSX

Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.63%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Просадки

Сравнение просадок ETV и VYMSX

Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и VYMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETVVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-57.85%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-14.15%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-31.71%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

-43.69%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-7.34%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.21%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.73%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ETV и VYMSX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) составляет 6.71%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ETV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETVVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.17%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

12.74%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

24.41%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

23.28%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

22.84%

-3.52%