PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETV с VYMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETV с VYMSX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETV или VYMSX.

Корреляция

Корреляция между ETV и VYMSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ETV и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETV:

0.66

VYMSX:

-0.22

Коэф-т Сортино

ETV:

1.03

VYMSX:

-0.08

Коэф-т Омега

ETV:

1.16

VYMSX:

0.99

Коэф-т Кальмара

ETV:

0.64

VYMSX:

-0.14

Коэф-т Мартина

ETV:

2.59

VYMSX:

-0.36

Индекс Язвы

ETV:

4.98%

VYMSX:

12.11%

Дневная вол-ть

ETV:

19.92%

VYMSX:

24.20%

Макс. просадка

ETV:

-52.11%

VYMSX:

-43.69%

Текущая просадка

ETV:

-6.12%

VYMSX:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, ETV показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.50%.

ETV

С начала года

-3.75%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

-0.47%

1 год

12.98%

5 лет

10.14%

10 лет

7.88%

VYMSX

С начала года

-1.50%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

-15.26%

1 год

-5.23%

5 лет

10.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETV и VYMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETV
Ранг риск-скорректированной доходности ETV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VYMSX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETV c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETV на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VYMSX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETV и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETV и VYMSX

Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности VYMSX в 11.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.85%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%9.46%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		11.68%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETV и VYMSX

Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки VYMSX в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и VYMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETV и VYMSX

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ETV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...