Сравнение ETU с ETHD
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности ETU и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -62.44% | 50.47% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -59.64% |
Correlation
The correlation between ETU and ETHD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETU and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. ETHD — Ранг доходности на риск
ETU
ETHD
Сравнение ETU c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.49 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.62 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.30 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.34 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и ETHD
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -95.59% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -83.63% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -86.85% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -66.06% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 66.08% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и ETHD
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) с волатильностью 18.57%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 18.57% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 90.60% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 136.04% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 142.06% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 142.06% | +3.71% |
Сравнение комиссий ETU и ETHD
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и ETHD
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and ETHD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to ETHD (18.57%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -40.70% vs -75.56% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ETHD has been the lower-risk option at 18.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -40.70% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор