Сравнение ETU с BILZ
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs 3.91% for BILZ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности ETU и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у BILZ с доходностью 1.47%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -62.44% | 50.47% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 4.21% | 0.86% |
Correlation
The correlation between ETU and BILZ is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. BILZ — Ранг доходности на риск
ETU
BILZ
Сравнение ETU c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -125.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 53.29 | -52.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 198.46 | -199.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2,000.09 | -2,001.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 19.07 | -19.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 10.48 | -10.95 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и BILZ
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -0.52% | -92.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -0.02% | -91.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | 0.00% | -93.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -0.01% | -62.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 0.00% | +62.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и BILZ
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 0.07% | +20.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 0.14% | +91.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 0.21% | +136.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 0.43% | +145.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 0.43% | +145.34% |
Сравнение комиссий ETU и BILZ
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и BILZ
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BILZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and BILZ have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs BILZ's -0.52%.
On 1-year performance, BILZ leads with 3.91% vs -75.56% for ETU. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILZ has performed better with a 3.91% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: REX Shares and PIMCO. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.07 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор