Сравнение ETU с BAMU
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -72.89% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности ETU и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -76.65%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
ETU
- 1 день
- -8.42%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -76.65%
- 6 месяцев
- -76.71%
- 1 год
- -72.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -76.65% | -62.44% | 53.26% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 0.72% |
Correlation
The correlation between ETU and BAMU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. BAMU — Ранг доходности на риск
ETU
BAMU
Сравнение ETU c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.41 | -1.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 24.37 | -25.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 96.52 | -97.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и BAMU
Максимальная просадка ETU за все время составила -94.77%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.77% | -0.36% | -94.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.62% | -0.12% | -93.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.32% | 0.00% | -94.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.23% | -0.02% | -63.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.25% | 0.03% | +65.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и BAMU
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 40.95% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.95% | 0.09% | +40.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.00% | 0.39% | +94.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 0.58% | +137.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.26% | 0.87% | +145.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.26% | 0.87% | +145.39% |
Сравнение комиссий ETU и BAMU
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и BAMU
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and BAMU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (40.95%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -94.77% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -72.89% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -72.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: REX Shares and Brookstone. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор