Сравнение ETSIX с PDIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).
ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ETSIX и PDIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETSIX и PDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.45% | 10.88% | 6.38% | 8.24% | -2.55% | 1.33% | 7.52% | 6.58% | -2.68% | 4.90% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.80% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ETSIX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции ETSIX превзошли акции PDIIX по среднегодовой доходности: 4.65% против 4.34% соответственно.
ETSIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 4.65%
PDIIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETSIX и PDIIX
ETSIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PDIIX в 0.75%.
Доходность на риск
ETSIX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск
ETSIX
PDIIX
Сравнение ETSIX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSIX | PDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.72 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.31 | 2.44 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.34 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.90 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 7.98 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSIX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.72 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | 0.47 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.48 | 0.90 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ETSIX и PDIIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSIX и PDIIX
Дивидендная доходность ETSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности PDIIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.11% | 5.65% | 6.97% | 6.93% | 5.56% | 4.31% | 4.19% | 4.29% | 3.98% | 3.70% | 3.94% | 4.32% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.14% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок ETSIX и PDIIX
Максимальная просадка ETSIX за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSIX и PDIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETSIX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -21.96% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -3.55% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.34% | -20.50% | +14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.28% | -20.50% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -3.35% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -2.83% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.85% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSIX и PDIIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) составляет 1.24%, в то время как у PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что ETSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETSIX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.72% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 2.52% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 3.97% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 4.93% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 4.86% | -1.71% |