Сравнение ETOR с VDE
ETOR (eToro Group Ltd) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past year, ETOR returned -35.40% vs 39.17% for VDE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ETOR и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETOR показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 31.45%.
ETOR
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- 17.08%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.88%
VDE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 8.40%
- 6 месяцев
- 22.96%
- С начала года
- 31.45%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 9.33%
- Всё время*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам ETOR и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETOR eToro Group Ltd | 4.41% | -49.59% |
VDE Vanguard Energy ETF | 31.45% | 7.55% |
Correlation
The correlation between ETOR and VDE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETOR vs. VDE — Ранг доходности на риск
ETOR
VDE
Сравнение ETOR c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eToro Group Ltd (ETOR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETOR | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.62 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 7.07 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETOR и VDE
Максимальная просадка ETOR за все время составила -67.41%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETOR и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETOR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.41% | -74.20% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.95% | -15.04% | -46.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -6.99% | -44.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -19.91% | -23.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.10% | 5.56% | +36.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETOR и VDE
eToro Group Ltd (ETOR) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ETOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETOR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 5.93% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.04% | 16.46% | +20.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.97% | 20.86% | +31.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.79% | 26.19% | +28.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.79% | 29.92% | +24.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETOR и VDE
ETOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETOR eToro Group Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.46% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
ETOR and VDE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETOR has higher volatility (12.56%) compared to VDE (5.93%). In terms of maximum drawdown, ETOR dropped -67.41% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETOR и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор