Сравнение ETOR с JOBY
ETOR (eToro Group Ltd) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. ETOR operates in Capital Markets (Financial Services), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past year, ETOR returned -38.90% vs 26.32% for JOBY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETOR и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETOR показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -27.65%.
ETOR
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -38.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -14.27%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -27.65%
- 6 месяцев
- -37.42%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETOR и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETOR eToro Group Ltd | 8.82% | -47.57% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -27.65% | 84.10% |
Correlation
The correlation between ETOR and JOBY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ETOR:
$3.60B
JOBY:
$9.01B
ETOR:
$2.43
JOBY:
-$1.10
ETOR:
0.56
JOBY:
106.96
ETOR:
2.61
JOBY:
4.60
ETOR:
$6.70B
JOBY:
$77.67M
ETOR:
$895.56M
JOBY:
$8.72M
ETOR:
$321.40M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETOR vs. JOBY — Ранг доходности на риск
ETOR
JOBY
Сравнение ETOR c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eToro Group Ltd (ETOR) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETOR | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.43 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.73 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETOR | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.33 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.09 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ETOR и JOBY
Максимальная просадка ETOR за все время составила -67.41%, что меньше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETOR и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETOR | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.41% | -76.27% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.41% | -61.06% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.68% | -53.16% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -50.39% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.60% | 36.06% | +11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETOR и JOBY
Текущая волатильность для eToro Group Ltd (ETOR) составляет 14.82%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 23.77%. Это указывает на то, что ETOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETOR | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 23.77% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | 51.23% | -14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.51% | 79.65% | -23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 79.94% | -23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 79.94% | -23.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETOR и JOBY
Ни ETOR, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETOR и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eToro Group Ltd и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETOR and JOBY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOBY has higher volatility (23.77%) compared to ETOR (14.82%). In terms of maximum drawdown, ETOR dropped -67.41% vs JOBY's -76.27%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETOR и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор