Сравнение ETOR с QQQ
ETOR (eToro Group Ltd) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, ETOR returned -36.94% vs 32.75% for QQQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETOR и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETOR показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 18.15%.
ETOR
- 1 день
- 6.99%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 21.81%
Сравнение доходности по годам ETOR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETOR eToro Group Ltd | 15.94% | -49.59% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 18.15% | 19.57% |
Correlation
The correlation between ETOR and QQQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETOR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ETOR
QQQ
Сравнение ETOR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eToro Group Ltd (ETOR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETOR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.75 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 10.06 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETOR и QQQ
Максимальная просадка ETOR за все время составила -67.41%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETOR и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETOR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.41% | -82.97% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.82% | -11.96% | -50.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.39% | -2.85% | -43.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.57% | -32.71% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 3.26% | +39.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETOR и QQQ
eToro Group Ltd (ETOR) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что ETOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETOR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 9.43% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | 14.81% | +22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.65% | 18.14% | +34.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.76% | 22.72% | +33.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.76% | 22.41% | +33.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETOR и QQQ
ETOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETOR eToro Group Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ETOR and QQQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETOR has higher volatility (14.46%) compared to QQQ (9.43%). In terms of maximum drawdown, ETOR dropped -67.41% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETOR и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор