PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETOR с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETOR с IVV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETOR (eToro Group Ltd) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, ETOR returned -38.90% vs 25.86% for IVV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETOR и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в eToro Group Ltd (ETOR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETOR показывает доходность 8.82%, а IVV немного ниже – 8.46%.

ETOR

1 день
-3.63%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.82%
6 месяцев
-11.11%
1 год
-38.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.86%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETOR и IVV

2026 (YTD)2025
ETOR
eToro Group Ltd		8.82%-47.57%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.46%17.16%

Correlation

The correlation between ETOR and IVV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

eToro Group Ltd

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ETOR:
ETOR с CRWVETOR с HOODETOR с ACHRETOR с JOBYETOR с SGOVETOR с CRSPETOR с PL
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

ETOR vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETOR
Ранг доходности на риск ETOR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETOR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETOR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETOR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETOR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETOR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETOR c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eToro Group Ltd (ETOR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETORIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.15

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.89

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.39

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.92

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

13.52

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETOR vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETOR на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETOR и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETORIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

2.15

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.45

-1.19

Просадки

Сравнение просадок ETOR и IVV

Максимальная просадка ETOR за все время составила -67.41%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETOR и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETORIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.41%

-55.25%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.41%

-8.89%

-58.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.68%

-2.90%

-46.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.20%

-10.78%

-32.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.60%

1.92%

+45.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ETOR и IVV

eToro Group Ltd (ETOR) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ETOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETORIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

3.78%

+11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.81%

9.31%

+27.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.51%

12.10%

+44.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.07%

16.92%

+39.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.07%

18.07%

+38.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETOR и IVV

ETOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETOR
eToro Group Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

ETOR and IVV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETOR has higher volatility (14.82%) compared to IVV (3.78%). In terms of maximum drawdown, ETOR dropped -67.41% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETOR и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор