Сравнение ETOR с IVV
ETOR (eToro Group Ltd) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, ETOR returned -36.96% vs 21.96% for IVV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETOR и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETOR показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 9.23%.
ETOR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- -36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам ETOR и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETOR eToro Group Ltd | 15.91% | -49.59% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 9.23% | 17.23% |
Correlation
The correlation between ETOR and IVV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETOR vs. IVV — Ранг доходности на риск
ETOR
IVV
Сравнение ETOR c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eToro Group Ltd (ETOR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETOR | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.48 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 10.86 | -11.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETOR и IVV
Максимальная просадка ETOR за все время составила -67.41%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETOR и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETOR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.41% | -55.25% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.82% | -8.89% | -53.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.40% | -2.21% | -44.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.58% | -10.76% | -32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.30% | 2.03% | +40.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETOR и IVV
eToro Group Ltd (ETOR) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что ETOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETOR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 5.24% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.10% | 10.00% | +27.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.47% | 12.58% | +39.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.66% | 17.01% | +38.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.66% | 18.05% | +37.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETOR и IVV
ETOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETOR eToro Group Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.10% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ETOR and IVV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETOR has higher volatility (14.07%) compared to IVV (5.24%). In terms of maximum drawdown, ETOR dropped -67.41% vs IVV's -55.25%.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETOR и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор