Сравнение ETOR с MSTR
ETOR (eToro Group Ltd) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ETOR operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, ETOR returned -38.90% vs -67.34% for MSTR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETOR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETOR показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -20.74%.
ETOR
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -38.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- -35.53%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -32.71%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 59.14%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам ETOR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETOR eToro Group Ltd | 8.82% | -47.57% |
MSTR Strategy Inc | -20.74% | -63.54% |
Correlation
The correlation between ETOR and MSTR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
ETOR:
$3.60B
MSTR:
$40.22B
ETOR:
$2.43
MSTR:
-$40.19
ETOR:
0.56
MSTR:
75.51
ETOR:
2.61
MSTR:
1.10
ETOR:
$6.70B
MSTR:
$490.47M
ETOR:
$895.56M
MSTR:
$334.08M
ETOR:
$321.40M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETOR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ETOR
MSTR
Сравнение ETOR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eToro Group Ltd (ETOR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETOR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.88 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.30 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETOR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.96 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.12 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок ETOR и MSTR
Максимальная просадка ETOR за все время составила -67.41%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETOR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETOR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.41% | -99.86% | +32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.41% | -76.53% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.68% | -74.58% | +24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -86.47% | +43.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.60% | 51.99% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETOR и MSTR
Текущая волатильность для eToro Group Ltd (ETOR) составляет 14.82%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что ETOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETOR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 20.17% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | 56.51% | -19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.51% | 70.48% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 90.82% | -34.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 73.72% | -17.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETOR и MSTR
Ни ETOR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETOR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eToro Group Ltd и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETOR and MSTR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (20.17%) compared to ETOR (14.82%). In terms of maximum drawdown, ETOR dropped -67.41% vs MSTR's -99.86%.
ETOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETOR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор