Сравнение ETOR с MSTR
ETOR (eToro Group Ltd) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ETOR operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, ETOR returned -35.40% vs -76.89% for MSTR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETOR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETOR показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%.
ETOR
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- 17.08%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.88%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам ETOR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETOR eToro Group Ltd | 4.41% | -49.59% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -63.96% |
Correlation
The correlation between ETOR and MSTR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
ETOR:
$3.09B
MSTR:
$29.06B
ETOR:
$2.43
MSTR:
-$39.78
ETOR:
0.54
MSTR:
61.95
ETOR:
2.51
MSTR:
0.89
ETOR:
$6.70B
MSTR:
$490.47M
ETOR:
$895.56M
MSTR:
$334.08M
ETOR:
$321.40M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETOR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ETOR
MSTR
Сравнение ETOR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eToro Group Ltd (ETOR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETOR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.95 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.38 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETOR и MSTR
Максимальная просадка ETOR за все время составила -67.41%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETOR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETOR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.41% | -99.86% | +32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.95% | -80.70% | +18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -79.36% | +27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -86.43% | +42.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.10% | 55.87% | -13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETOR и MSTR
Текущая волатильность для eToro Group Ltd (ETOR) составляет 12.56%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что ETOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETOR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 25.51% | -12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.04% | 60.54% | -23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.97% | 74.28% | -22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.79% | 90.77% | -35.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.79% | 74.27% | -19.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETOR и MSTR
Ни ETOR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETOR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eToro Group Ltd и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETOR and MSTR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to ETOR (12.56%). In terms of maximum drawdown, ETOR dropped -67.41% vs MSTR's -99.86%.
ETOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETOR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор