Сравнение ETOR с MSTR
ETOR (eToro Group Ltd) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ETOR operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, ETOR returned -36.94% vs -75.86% for MSTR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETOR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETOR показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%.
ETOR
- 1 день
- 6.99%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам ETOR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETOR eToro Group Ltd | 15.94% | -49.59% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -63.96% |
Correlation
The correlation between ETOR and MSTR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
ETOR:
$3.84B
MSTR:
$30.95B
ETOR:
$2.43
MSTR:
-$39.78
ETOR:
0.59
MSTR:
58.70
ETOR:
2.79
MSTR:
0.84
ETOR:
$6.70B
MSTR:
$490.47M
ETOR:
$895.56M
MSTR:
$334.08M
ETOR:
$321.40M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETOR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ETOR
MSTR
Сравнение ETOR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eToro Group Ltd (ETOR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETOR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.93 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.37 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETOR и MSTR
Максимальная просадка ETOR за все время составила -67.41%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETOR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETOR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.41% | -99.86% | +32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.82% | -81.95% | +19.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.39% | -80.44% | +34.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.57% | -86.44% | +42.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 55.19% | -12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETOR и MSTR
Текущая волатильность для eToro Group Ltd (ETOR) составляет 14.46%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что ETOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETOR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 28.41% | -13.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | 60.21% | -23.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.65% | 74.35% | -21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.76% | 90.65% | -34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.76% | 74.13% | -18.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETOR и MSTR
Ни ETOR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETOR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eToro Group Ltd и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETOR and MSTR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to ETOR (14.46%). In terms of maximum drawdown, ETOR dropped -67.41% vs MSTR's -99.86%.
ETOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETOR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор