PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETON с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETON с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ETON и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETON и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETON
Eton Pharmaceuticals Inc		49.97%26.95%204.11%55.32%-34.27%-47.23%12.92%17.65%-2.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-7.60%

Доходность по периодам

С начала года, ETON показывает доходность 49.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ETON

1 день
2.76%
1 месяц
39.72%
С начала года
49.97%
6 месяцев
25.17%
1 год
98.75%
3 года*
87.45%
5 лет*
28.25%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eton Pharmaceuticals Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ETON:
ETON с ACETETON с CW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ETON vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETON
Ранг доходности на риск ETON: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETON: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETON: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETON: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETON: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETON: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETON c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETONSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.96

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.49

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.53

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

7.27

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETON vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETON на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETON и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETONSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.96

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между ETON и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETON и SPY

ETON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETON
Eton Pharmaceuticals Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ETON и SPY

Максимальная просадка ETON за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETON и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ETONSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-55.19%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.17%

-12.05%

-24.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.18%

-24.50%

-52.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.53%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.41%

-9.09%

-29.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.21%

2.54%

+18.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ETON и SPY

Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ETON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETONSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

5.35%

+12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.84%

9.50%

+26.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.14%

19.06%

+35.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.42%

17.06%

+46.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.69%

17.92%

+45.77%