PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETON с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETON с ARKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, ETON returned 36.18%/yr vs 1.88%/yr for ARKW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETON и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETON показывает доходность 70.90%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -0.87%.

ETON

1 день
4.67%
1 месяц
-4.87%
С начала года
70.90%
6 месяцев
71.92%
1 год
70.50%
3 года*
96.31%
5 лет*
36.18%
10 лет*
—

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETON и ARKW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETON
Eton Pharmaceuticals Inc		70.90%26.95%204.11%55.32%-34.27%-47.23%12.92%17.65%-2.08%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%-7.88%

Correlation

The correlation between ETON and ARKW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.29

The correlation between ETON and ARKW shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eton Pharmaceuticals Inc

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с ETON:
ETON с ACETETON с SPYETON с CWETON с ARKFETON с AVAHETON с ACMRETON с AQST
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Доходность на риск

ETON vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETON
Ранг доходности на риск ETON: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETON: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETON: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETON: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETON: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETON: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETON c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETONARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.59

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.00

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.54

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

1.10

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETON vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETON на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETON и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETONARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.59

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ETON и ARKW

Максимальная просадка ETON за все время составила -79.94%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETON и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETONARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-80.52%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.17%

-36.21%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.65%

-36.21%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.42%

-77.36%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.43%

-20.55%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.67%

-23.98%

-13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

17.55%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ETON и ARKW

Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что ETON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETONARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

7.88%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.96%

23.49%

+17.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.27%

32.86%

+22.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.44%

43.49%

+19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.95%

37.68%

+26.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETON и ARKW

ETON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
ETON
Eton Pharmaceuticals Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETON and ARKW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETON has higher volatility (17.99%) compared to ARKW (7.88%). In terms of maximum drawdown, ETON dropped -79.94% vs ARKW's -80.52%.

ETON currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETON и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор