Сравнение ETON с ACET
ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) and ACET (Adicet Bio, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ETON in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, ACET in Biotechnology. Over the past 5 years, ETON returned 36.18%/yr vs -47.08%/yr for ACET. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETON и ACET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETON показывает доходность 70.90%, что значительно выше, чем у ACET с доходностью -3.21%.
ETON
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 70.90%
- 6 месяцев
- 71.92%
- 1 год
- 70.50%
- 3 года*
- 96.31%
- 5 лет*
- 36.18%
- 10 лет*
- —
ACET
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- -35.60%
- 3 года*
- -54.08%
- 5 лет*
- -47.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETON и ACET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 70.90% | 26.95% | 204.11% | 55.32% | -34.27% | -47.23% | 12.92% | 17.65% | -2.08% |
ACET Adicet Bio, Inc. | -3.21% | -45.30% | -49.10% | -78.86% | -48.89% | 24.48% | 34.71% | -82.71% | -21.92% |
Correlation
The correlation between ETON and ACET is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ETON:
$911.71M
ACET:
$87.57M
ETON:
-$0.05
ACET:
-$15.00
ETON:
29.78
ACET:
0.63
ETON:
$86.93M
ACET:
$0.00
ETON:
$47.61M
ACET:
-$1.47M
ETON:
$5.70M
ACET:
-$110.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETON vs. ACET — Ранг доходности на риск
ETON
ACET
Сравнение ETON c ACET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и Adicet Bio, Inc. (ACET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETON | ACET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.56 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -0.88 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETON | ACET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.48 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.52 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.51 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок ETON и ACET
Максимальная просадка ETON за все время составила -79.94%, что меньше максимальной просадки ACET в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETON и ACET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETON | ACET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -99.74% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.17% | -63.28% | +27.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.65% | -93.31% | +47.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.42% | -98.20% | +27.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -99.65% | +82.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.67% | -85.33% | +47.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.49% | 40.63% | -22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETON и ACET
Текущая волатильность для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) составляет 17.99%, в то время как у Adicet Bio, Inc. (ACET) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что ETON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETON | ACET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 21.11% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.96% | 49.05% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.27% | 74.31% | -19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.44% | 90.79% | -27.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.95% | 93.78% | -29.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETON и ACET
Ни ETON, ни ACET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETON и ACET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eton Pharmaceuticals Inc и Adicet Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETON and ACET have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACET has higher volatility (21.11%) compared to ETON (17.99%). In terms of maximum drawdown, ETON dropped -79.94% vs ACET's -99.74%.
ETON currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETON и ACET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор