PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETON с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETON с GFI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. ETON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, ETON returned 36.00%/yr vs 32.03%/yr for GFI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETON и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETON показывает доходность 86.81%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -13.96%.

ETON

1 день
-1.62%
1 месяц
2.50%
С начала года
86.81%
6 месяцев
89.16%
1 год
117.71%
3 года*
102.22%
5 лет*
36.00%
10 лет*
—

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
50.40%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETON и GFI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETON
Eton Pharmaceuticals Inc		86.81%26.95%204.11%55.32%-34.27%-47.23%12.92%17.65%-4.23%
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%27.54%

Correlation

The correlation between ETON and GFI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETON:

$996.57M

GFI:

$32.65B

EPS

ETON:

-$0.05

GFI:

$5.39

Коэффициент P/S

ETON:

10.20

GFI:

2.34

Коэффициент P/B

ETON:

32.55

GFI:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

ETON:

$86.93M

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETON:

$47.61M

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

ETON:

$5.70M

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eton Pharmaceuticals Inc

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с ETON:
ETON с ACETETON с SPYETON с CWETON с ARKFETON с ACMRETON с ARKWETON с AQST
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

ETON vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETON
Ранг доходности на риск ETON: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETON: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETON: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETON: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETON c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETONGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.85

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.41

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.15

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

3.06

+3.67

ETON vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETON на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETON и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETON и GFI

Максимальная просадка ETON за все время составила -79.94%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETON и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETONGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-88.05%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.17%

-43.90%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.65%

-43.90%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.42%

-56.22%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-38.93%

+29.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.58%

-44.25%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

16.51%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ETON и GFI

Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и Gold Fields Limited (GFI) имеют волатильность 17.63% и 17.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETONGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

17.70%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.49%

46.40%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.85%

59.94%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.41%

52.37%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.87%

54.90%

+8.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETON и GFI

ETON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETON
Eton Pharmaceuticals Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETON и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eton Pharmaceuticals Inc и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
24.27M
5.29B
(ETON) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETON и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eton Pharmaceuticals Inc и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
60.7%
56.7%
Активы портфеля
ETON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о валовой прибыли в 14.74M при выручке в 24.27M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

ETON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила об операционной прибыли в 2.41M при выручке в 24.27M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

ETON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о чистой прибыли в 1.55M при выручке в 24.27M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

ETON and GFI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (17.70%) compared to ETON (17.63%). In terms of maximum drawdown, ETON dropped -79.94% vs GFI's -88.05%.

ETON currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETON и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор