PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETN с SAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETN с SAP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ETN (Eaton Corporation plc) and SAP (SAP SE) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETN и SAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и SAP SE (SAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 23.38% против 9.59% соответственно.

ETN

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.02%
С начала года
23.61%
6 месяцев
18.59%
1 год
22.32%
3 года*
28.04%
5 лет*
23.65%
10 лет*
23.38%

SAP

1 день
0.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-31.78%
1 год
-43.06%
3 года*
8.04%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETN и SAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETN
Eaton Corporation plc		23.61%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%
SAP
SAP SE		-31.24%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%

Correlation

The correlation between ETN and SAP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г.

0.40

Over the past year, the correlation between ETN and SAP has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$152.33B

SAP:

$191.76B

EPS

ETN:

$10.22

SAP:

€6.13

Коэффициент P/E

ETN:

38.28

SAP:

23.16

Коэффициент PEG

ETN:

2.08

SAP:

0.49

Коэффициент P/S

ETN:

5.36

SAP:

4.46

Коэффициент P/B

ETN:

7.71

SAP:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$28.52B

SAP:

€37.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$7.87B

SAP:

€27.51B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$4.75B

SAP:

€12.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Corporation plc

SAP SE

Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN
Часто сравнивают с SAP:
SAP с MSFTSAP с SAP.DESAP с VOOSAP с ADPSAP с QQQSAP с MINTSAP с LIN

Доходность на риск

ETN vs. SAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETN c SAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETNSAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-1.31

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-1.92

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.75

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.94

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

-1.58

+3.83

ETN vs. SAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SAP равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и SAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETN и SAP

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и SAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETNSAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.95%

-87.91%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-47.71%

+28.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.46%

-47.71%

+13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-47.71%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-51.31%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-46.45%

+37.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-28.24%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

28.29%

-19.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и SAP

Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 13.57%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETNSAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.57%

14.54%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.78%

30.61%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.48%

34.27%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.24%

28.76%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

28.37%

+1.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и SAP

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SAP в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETN
Eaton Corporation plc		1.09%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%
SAP
SAP SE		1.78%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и SAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
7.45B
9.56B
(ETN) Общая выручка
(SAP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ETN значения в USD, SAP значения в EUR

Сравнение рентабельности ETN и SAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eaton Corporation plc и SAP SE.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
73.0%
Активы портфеля
ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

SAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

ETN and SAP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAP has higher volatility (14.54%) compared to ETN (13.57%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs SAP's -87.91%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETN и SAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор